가장 좋아하는 모멘텀 오실레이터는 무엇인가요? 답하기 어려운 질문이지만, 1978년 J. 웰스 와일더 주니어가 처음 만든 이후 데이트레이더와 스윙 트레이더들이 한결같이 아껴 온 지표가 하나 있습니다. 바로 상대강도지수(RSI)입니다. RSI는 비교적 쓰기 쉬운 지표에 속하지만, 차트에 나타나는 과매수·과매도 신호만으로 매매하기에는 조금 더 깊은 이해가 필요합니다. 이 글에서 그 부분을 살펴보겠습니다.
RSI(상대강도지수)란?
상대강도지수는 가격 움직임의 속도와 방향을 재는 모멘텀 오실레이터입니다. RSI는 0에서 100 사이를 오가며, 30 아래는 '과매도', 70 위는 '과매수' 상태로 봅니다. 쉽게 말해 자산이 '제 가격'보다 높게 거래되면 과매수, 낮게 거래되면 과매도라고 부릅니다. 직관적으로는 '비싸게 팔리는 상태'와 '싸게 팔리는 상태'라고 이해하시면 됩니다. 52주 최고가·최저가로 기업 가치를 가늠하는 것과 비슷하지만, RSI는 훨씬 짧은 기간의 가격 변동을 따라간다는 점이 다릅니다.
RSI는 세 가지 요소로 이루어집니다
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세로축 백분율 범위: 0%에서 100% 사이의 범위로 과매도·과매수 상태를 보여 줍니다. -
RSI 선: 과매도에서 과매수 구간까지 가격이 움직이는 속도와 방향을 나타냅니다. -
중심선: 백분율 범위를 절반으로 나누는 50% 위치의 선으로, 이 위쪽은 상승 우위, 아래쪽은 하락 우위 상태를 뜻합니다.
가격이 오르는 국면에서 RSI는 대체로 4090 사이에 머무르며, 이때 중심선은 RSI의 지지선 역할을 합니다. 하락장에서는 RSI가 1060 사이에 머무르고 중심선이 저항으로 작용합니다. 이 범위는 RSI 설정값과 시장의 모멘텀에 따라 조금씩 달라집니다.
14일 기준으로 볼 때 RSI 선은 가격이 오른 날의 평균과 내린 날의 평균을 비교해 계산됩니다. 14일은 RSI의 기본 설정값이며, 거래하는 시간 단위에 따라 더 민감하게 혹은 더 둔감하게 조정할 수 있습니다. 기간을 늘리는 것을 스무딩이라고 하며, RSI 선의 움직임을 안정시켜 줍니다. 그래서 짧은 시간 단위로 거래하는 트레이더 중에는 RSI가 지나치게 요동치는 것을 줄이고 더 매끄러운 곡선을 얻기 위해 일부러 긴 기간을 쓰는 경우도 있습니다.
RSI로 매매하기
주식을 비롯한 자산을 RSI로 거래할 때 가장 많이 쓰이는 기법이 다이버전스입니다. RSI 다이버전스는 가격의 움직임과 RSI 지표가 서로 어긋나는 상황을 말하며, 추세 전환의 신호로 읽힙니다. 추세가 실제로 꺾이기 전에 그 조짐을 잡아낼 수 있다는 점에서 RSI는 트레이더에게 꼭 필요한 도구입니다.
상승(양의) 다이버전스: 아래 그림처럼, 30% 구간 위의 과매도 상태에서 RSI가 저점을 높여 가는데 차트의 가격은 오히려 저점을 낮춰 갈 때 나타납니다. 매도세가 약해지고 있다는 신호이며, 롱 진입을 고려해 볼 수 있습니다.
하락(음의) 다이버전스: 아래 그림처럼, 70% 선 아래의 과매수 상태에서 RSI가 고점을 낮추는데 가격은 계속 고점을 높여 갈 때 나타납니다. 매수세가 약해지고 있다는 뜻이며, 숏 진입을 고려해 볼 수 있습니다.
RSI 스윙 리젝션
RSI 스윙 리젝션은 가격 움직임은 보지 않고 오직 RSI의 진동만으로 진입과 청산을 판단하는 기법입니다. 받아들이기 어려워하는 트레이더도 있습니다. 지지·저항의 되돌림과 비슷한 개념이지만, 기준을 RSI의 과매도(30%)와 과매수(70%) 구간으로 삼는다는 점이 다릅니다. 특정 조건이 갖춰졌을 때 진입 기회가 만들어집니다.
상승 스윙 리젝션은 과매도 상태에서 RSI 선이 30% 위로 올라온 뒤, 되돌림으로 30%를 지지선으로 시험하고, 거기서 튀어 오르며 앞서 만든 고점보다 높은 저점을 만들 때 발생합니다. 이런 조건에서 롱(매수) 진입을 고려할 수 있습니다.
하락 스윙 리젝션은 아래 그림처럼 RSI 선이 70%(과매수) 아래로 내려오며 새로운 저점을 만들 때 나타납니다. 가격이 다시 70% 위로 올라서려 하지만 앞서 만들어진 저점에서 막히고, 하락 추세가 이어집니다. 이런 조건에서 숏(매도) 진입을 고려할 수 있습니다.
다른 여러 지표와 마찬가지로 RSI도 후행 지표이기 때문에, 위의 기법들은 큰 흐름에 맞춰 사용하는 것이 좋습니다. 상승 추세 한가운데에서 하락 스윙 리젝션을 근거로 진입하는 것은 권하지 않으며, 그 반대도 마찬가지입니다. '추세는 언제나 내 편'이라는 말을 기억하세요.
또한 자산은 과매도나 과매수 구간에 아주 오래 머무를 수도 있습니다. 그 과정에서 잘못된 신호가 반복되며 계좌를 갉아먹기도 합니다. 그래서 RSI는 다른 지표나 캔들 패턴과 함께 확인한 뒤 진입하시기를 강력히 권합니다.
마무리하며
암호화폐 시장에서 '고점에 못 팔고 저점에 못 산다'는 말은 흔히 오해되는 이야기입니다. RSI 지표는 더 나은 자리에서 거래하도록 도와줍니다. 인공지능으로 작동하는 HafizeBot은 시그널을 만들어 알려 주고, 자동매매 기능으로 가장 빠른 진입을 가능하게 해 줍니다. 바이낸스 글로벌 계정과 연동해 사용하실 수 있습니다.