Qual é o seu oscilador de momentum favorito? Uma pergunta difícil, sem dúvida, mas existe um que é o favorito da maioria dos day traders e swing traders desde que foi criado por J. Welles Wilder Jr. em 1978: o Índice de Força Relativa (RSI). O RSI é um dos indicadores mais fáceis de usar, mas operá-lo pode exigir um entendimento que vai um pouco além dos sinais de sobrevenda/sobrecompra que aparecem nos gráficos — e é isso que vamos discutir neste artigo.
O que é o RSI (Índice de Força Relativa)?
O Índice de Força Relativa é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a direção da ação do preço. O RSI oscila entre 0 e 100: qualquer valor abaixo de 30 sugere uma condição de "sobrevenda", e qualquer valor acima de 70 indica "sobrecompra". Simplificando, se um ativo está sendo negociado acima do seu preço "verdadeiro", dizemos que está sobrecomprado; se está sendo negociado abaixo do seu preço "verdadeiro", é considerado sobrevendido. Intuitivamente, parece um caso de circunstâncias de "caro demais e barato demais". Isso é comparável ao valor de mercado de uma empresa definido pelas máximas e mínimas de 52 semanas, mas o RSI acompanha as flutuações de preço em períodos mais curtos.
O RSI é composto por três componentes simples:
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Faixa percentual vertical: essa métrica mostra as condições de sobrevenda/sobrecompra dentro de uma faixa percentual de 0 a 100%. -
A linha do RSI mede o ritmo e a direção do movimento do preço, dos níveis de sobrevenda aos de sobrecompra. -
Linha central: essa linha divide a faixa percentual, com as situações de alta registradas acima da linha e as condições de baixa abaixo dela, ficando a linha no nível de 50%.
Quando os preços estão subindo, o Índice de Força Relativa (RSI) tende a permanecer na faixa de 4090, com a linha central indicando um nível de suporte do RSI. Em um bear market, o RSI ficará entre 1060, com a linha central atuando como resistência. Essas faixas variam um pouco de acordo com os parâmetros do indicador RSI e o momentum do mercado.
Ao longo de um período de 14 dias, a linha do RSI indica uma média do número de dias em que o preço subiu dividido pelo número de dias em que caiu. Para os dias de queda, calcula-se o inverso. O período de 14 dias é uma referência à configuração padrão do RSI e pode ser modificado para mais ou menos sensibilidade conforme o tempo gráfico operado. A suavização é o processo de alongar a duração do período, o que dá estabilidade à linha de preço do RSI. Por isso, ao operar em tempos gráficos menores, alguns traders optam por usar um período mais longo para reduzir as oscilações voláteis do RSI e produzir uma linha de oscilação mais "suave".
Operando com o RSI (Índice de Força Relativa)
A divergência é a técnica mais operada em ações e outros ativos com o indicador RSI. A divergência do RSI ocorre quando o preço de um ativo contradiz o indicador, apontando uma provável reversão da tendência de preço. O Índice de Força Relativa é uma adição vital ao arsenal de qualquer trader, já que pode detectar reversões de tendência antes que elas ocorram.
Divergência de alta (positiva): a divergência de alta (como se vê abaixo) ocorre quando o RSI imprime fundos ascendentes a partir de uma posição de sobrevenda acima da faixa de 30%, enquanto o preço segue com fundos descendentes no gráfico. Isso é uma indicação de que o momentum vendedor está desacelerando e que uma entrada long é possível.
Divergência de baixa (negativa): a divergência de baixa (como se vê abaixo) ocorre quando o RSI imprime um topo descendente a partir da posição de sobrecompra, abaixo da linha de 70%, enquanto o preço continua fazendo topos ascendentes. Isso indica que as compras estão desacelerando e aponta para uma possível entrada short.
Swing rejections no RSI
As swing rejections do RSI ignoram a ação do preço e olham apenas para a oscilação do RSI para entradas e saídas de uma posição, o que pode ser difícil de aceitar para alguns traders. Essa abordagem é semelhante às rejeições de suporte e resistência, mas emprega as regiões de sobrevenda (30%) e sobrecompra (70%) do RSI. Entradas potenciais são iniciadas sob certas situações.
Uma swing rejection de alta ocorre quando a linha do RSI supera o nível de 30% a partir de uma situação de sobrevenda, recua para testar o nível de 30% como suporte e então repica a partir dele, criando um fundo mais alto que o topo anterior alcançado após romper a faixa. Uma possível operação long (compra) é iniciada nessas condições.
Uma swing rejection de baixa (como se vê abaixo) ocorre quando a linha do RSI cai abaixo do nível de 70% (sobrecompra), resultando em um novo fundo de swing. O preço tenta recuperar o nível de 70%, mas é rejeitado no fundo de swing formado pela queda, resultando na continuação da tendência negativa. Uma possível operação short (venda) é iniciada nessas condições.
Como o RSI (assim como muitos outros) é um indicador atrasado, é aconselhável operar qualquer um desses métodos de acordo com a macrotendência atual. Por isso, não recomendamos abrir uma operação em uma swing rejection de baixa durante uma tendência de alta, e vice-versa. Lembre-se de que "a tendência é SEMPRE sua amiga".
Além disso, um ativo pode permanecer em território de sobrevenda/sobrecompra por um período prolongado, gerando falsos positivos/negativos capazes de desgastar uma conta. Por isso, aconselhamos fortemente usar o Índice de Força Relativa em conjunto com outros indicadores e padrões de candlestick para validar a operação antes de apertar o gatilho.
Concluindo
A ideia de que "não dá para comprar no topo e vender no fundo" é uma questão mal compreendida no mercado de criptomoedas. O indicador RSI ajuda você a operar a partir do melhor ponto. Trabalhando com inteligência artificial, o HafizeBot gera sinais para você aproveitar as oportunidades do mercado. Nesse ponto, o HafizeBot, que oferece a possibilidade de trade automático, proporciona as operações mais rápidas. Ele funciona integrado à sua conta na Binance Global.