Какой осциллятор моментума ваш любимый? Вопрос непростой, но есть один, который остаётся фаворитом большинства внутридневных и свинг-трейдеров с тех пор, как Дж. Уэллс Уайлдер-младший описал его в 1978 году: индекс относительной силы (RSI). RSI — один из самых простых индикаторов для чтения, но торговать по нему сложнее, чем просто реагировать на сигналы перекупленности и перепроданности на графике. Именно об этом и пойдёт речь.
Что такое RSI (индекс относительной силы)?
Индекс относительной силы — это осциллятор моментума, измеряющий скорость и направление движения цены. RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100: любое значение ниже 30 указывает на «перепроданность», а выше 70 — на «перекупленность». Проще говоря, если актив торгуется выше своей «справедливой» цены, его называют перекупленным; если ниже — перепроданным. Интуитивно это похоже на ситуацию «переоценён и недооценён». Аналогия — капитализация компании относительно 52-недельных максимумов и минимумов, только RSI отслеживает колебания цены на гораздо более коротких отрезках времени.
RSI состоит из трёх простых элементов:
-
Вертикальная процентная шкала: показывает состояния перепроданности и перекупленности в диапазоне от 0 до 100 %. -
Линия RSI измеряет темп и направление движения цены между уровнями перепроданности и перекупленности. -
Центральная линия: делит процентный диапазон надвое — бычьи условия отрисовываются выше неё, медвежьи ниже, а сама линия проходит по уровню 50 %.
Когда цены растут, RSI обычно держится в диапазоне 4090, а центральная линия работает как уровень поддержки для индикатора. На медвежьем рынке RSI движется между 1060, и центральная линия выступает сопротивлением. Эти диапазоны немного смещаются в зависимости от настроек индикатора и моментума рынка.
За 14-дневный период линия RSI отражает среднее количество дней роста цены, делённое на количество дней снижения. Для дней снижения рассчитывается обратная величина. Период в 14 дней — стандартная настройка RSI, и его можно изменить, повысив или понизив чувствительность в зависимости от торгуемого таймфрейма. Увеличение длительности периода называют сглаживанием: оно придаёт линии RSI устойчивость. Поэтому при торговле на младших таймфреймах некоторые трейдеры выбирают более длинный период, чтобы уменьшить резкие рывки RSI и получить более «гладкую» линию осциллятора.
Торговля по RSI
Дивергенция — самая популярная техника торговли по RSI как на акциях, так и на других активах. Дивергенция возникает, когда цена актива противоречит показаниям индикатора, и указывает на вероятный разворот тренда. Индекс относительной силы — важное дополнение к арсеналу любого трейдера именно потому, что способен распознать разворот до того, как он произойдёт.
Бычья (положительная) дивергенция: возникает (как показано ниже), когда RSI рисует повышающиеся минимумы из зоны перепроданности выше отметки 30 %, а цена на графике продолжает делать понижающиеся минимумы. Это признак того, что импульс продаж ослабевает и возможен вход в лонг.
Медвежья (отрицательная) дивергенция: возникает (как показано ниже), когда RSI рисует понижающийся максимум из зоны перекупленности под линией 70 %, а цена продолжает обновлять максимумы. Это говорит о том, что покупки замедляются, и указывает на возможный вход в шорт.
Отбои от уровней RSI (swing rejection)
Отбои от уровней RSI полностью игнорируют динамику цены и при входе и выходе из позиции смотрят только на колебания самого индикатора — некоторым трейдерам такой подход даётся тяжело. По логике это похоже на отбои от поддержки и сопротивления, только здесь используются зоны перепроданности (30 %) и перекупленности (70 %) индикатора. При определённых условиях появляются потенциальные точки входа.
Бычий отбой происходит, когда линия RSI выходит из зоны перепроданности выше уровня 30 %, откатывается, чтобы протестировать эти 30 % как поддержку, а затем отскакивает от них и формирует минимум выше предыдущего максимума, достигнутого после выхода из зоны. При таких условиях появляется потенциальная сделка в лонг (покупка).
Медвежий отбой (как показано ниже) происходит, когда линия RSI опускается ниже уровня 70 % (перекупленность), образуя новый локальный минимум. Цена пытается вернуть отметку 70 %, но получает отказ на локальном минимуме, созданном падением, и нисходящий тренд продолжается. При таких условиях появляется потенциальная сделка в шорт (продажа).
Поскольку RSI (как и многие другие) — запаздывающий индикатор, любой из этих методов разумно применять в согласии с текущим макротрендом. Поэтому мы не советуем открывать сделку по медвежьему отбою во время восходящего тренда — и наоборот. Помните: «тренд ВСЕГДА ваш друг».
Кроме того, актив может подолгу оставаться в зоне перепроданности или перекупленности, порождая ложные сигналы в обе стороны, которые постепенно изматывают депозит. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать индекс относительной силы вместе с другими индикаторами и свечными паттернами, чтобы подтвердить сделку, прежде чем нажимать на курок.
В заключение
Принцип «не покупать на вершине и не продавать на дне» на крипторынке понимают превратно. Индикатор RSI помогает входить в рынок в наиболее выгодной точке. Hafizebot, работающий на искусственном интеллекте, учитывает показания RSI в своих решениях. Благодаря автоторговле Hafizebot обеспечивает самое быстрое исполнение и работает в связке с вашим аккаунтом Binance Global.