Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ταλαντωτής ορμής; Δύσκολη ερώτηση, ομολογουμένως, αλλά ένας από αυτούς παραμένει ο αγαπημένος των περισσότερων day και swing traders από τότε που ο J. Welles Wilder Jr. τον διατύπωσε το 1978: ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI). Ο RSI είναι από τους πιο εύκολους δείκτες στην ανάγνωση, όμως το να κάνεις trading με αυτόν απαιτεί λίγο περισσότερη κατανόηση από τα σήματα υπεραγορασμένου και υπερπουλημένου που εμφανίζονται στο διάγραμμα. Ακριβώς αυτό θα δούμε σε αυτό το άρθρο.
Τι είναι ο RSI (Δείκτης Σχετικής Ισχύος);
Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος είναι ένας ταλαντωτής ορμής που μετρά την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης της τιμής. Ο RSI ταλαντώνεται μεταξύ 0 και 100: κάθε τιμή κάτω από το 30 υποδηλώνει κατάσταση «υπερπουλημένου» και κάθε τιμή πάνω από το 70 κατάσταση «υπεραγορασμένου». Με απλά λόγια, αν ένα περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται πάνω από την «πραγματική» του τιμή, θεωρείται υπεραγορασμένο· αν διαπραγματεύεται κάτω από αυτήν, θεωρείται υπερπουλημένο. Διαισθητικά μοιάζει με περίπτωση «ακριβού και φθηνού». Είναι κάτι ανάλογο με την κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας όπως ορίζεται από τα υψηλά και τα χαμηλά 52 εβδομάδων, μόνο που ο RSI παρακολουθεί τις διακυμάνσεις της τιμής σε πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα.
Ο RSI αποτελείται από τρία απλά μέρη:
-
Κατακόρυφη κλίμακα ποσοστού: δείχνει τις καταστάσεις υπερπουλημένου και υπεραγορασμένου σε ένα εύρος από 0 έως 100%. -
Η γραμμή του RSI μετρά τον ρυθμό και την κατεύθυνση της κίνησης της τιμής ανάμεσα στα επίπεδα υπερπουλημένου και υπεραγορασμένου. -
Κεντρική γραμμή: χωρίζει το ποσοστιαίο εύρος, με τις ανοδικές συνθήκες να αποτυπώνονται πάνω από τη γραμμή και τις καθοδικές από κάτω, με τη γραμμή να βρίσκεται στο επίπεδο του 50%.
Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, ο RSI τείνει να κινείται στο εύρος 4090, με την κεντρική γραμμή να λειτουργεί ως στήριξη. Σε πτωτική αγορά ο RSI κινείται μεταξύ 1060 και η κεντρική γραμμή λειτουργεί ως αντίσταση. Τα εύρη αυτά μετατοπίζονται ελαφρώς ανάλογα με τις παραμέτρους του δείκτη και την ορμή της αγοράς.
Σε περίοδο 14 ημερών, η γραμμή του RSI αποτυπώνει τον μέσο όρο του αριθμού των ημερών που η τιμή ανέβηκε διαιρεμένο με τον αριθμό των ημερών που υποχώρησε. Για τις πτωτικές ημέρες υπολογίζεται το αντίστροφο. Η περίοδος των 14 ημερών είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση του RSI και μπορεί να τροποποιηθεί για μεγαλύτερη ή μικρότερη ευαισθησία, ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο στο οποίο κάνετε trading. Η επιμήκυνση της διάρκειας της περιόδου ονομάζεται εξομάλυνση και προσδίδει σταθερότητα στη γραμμή του RSI. Γι' αυτό, όταν κάνουν trading σε μικρά χρονικά πλαίσια, ορισμένοι traders προτιμούν μεγαλύτερη περίοδο, ώστε να μειώσουν τις απότομες διακυμάνσεις του RSI και να πάρουν μια πιο «ομαλή» γραμμή ταλάντωσης.
Trading με τον RSI
Η απόκλιση (divergence) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική στον RSI, τόσο σε μετοχές όσο και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Απόκλιση στον RSI εμφανίζεται όταν η τιμή ενός στοιχείου έρχεται σε αντίθεση με τον δείκτη, κάτι που προμηνύει πιθανή αντιστροφή της τάσης. Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος είναι πολύτιμη προσθήκη στη φαρέτρα κάθε trader ακριβώς επειδή μπορεί να εντοπίσει τις αντιστροφές πριν συμβούν.
Ανοδική (θετική) απόκλιση: εμφανίζεται (όπως φαίνεται παρακάτω) όταν ο RSI καταγράφει υψηλότερα χαμηλά από θέση υπερπουλημένου πάνω από τη ζώνη του 30%, ενώ η τιμή συνεχίζει να κάνει χαμηλότερα χαμηλά στο διάγραμμα. Είναι ένδειξη ότι η ορμή των πωλήσεων εξασθενεί και ότι μια είσοδος long είναι πιθανή.
Καθοδική (αρνητική) απόκλιση: εμφανίζεται (όπως φαίνεται παρακάτω) όταν ο RSI καταγράφει χαμηλότερο υψηλό από τη ζώνη υπεραγορασμένου κάτω από τη γραμμή του 70%, ενώ η τιμή συνεχίζει να κάνει υψηλότερα υψηλά. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές επιβραδύνονται και υποδεικνύει πιθανή είσοδο short.
Swing rejections στον RSI
Τα swing rejections αγνοούν εντελώς την κίνηση της τιμής και κοιτούν μόνο την ταλάντωση του RSI για τις εισόδους και τις εξόδους από μια θέση — κάτι που ορισμένοι traders δυσκολεύονται να αποδεχθούν. Η προσέγγιση μοιάζει με τις απορρίψεις σε στηρίξεις και αντιστάσεις, μόνο που εδώ χρησιμοποιούνται οι ζώνες υπερπουλημένου (30%) και υπεραγορασμένου (70%) του RSI. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες ενεργοποιούνται πιθανές είσοδοι.
Ένα ανοδικό swing rejection συμβαίνει όταν η γραμμή του RSI ανακτά το επίπεδο του 30% από κατάσταση υπερπουλημένου, υποχωρεί για να δοκιμάσει το 30% ως στήριξη και στη συνέχεια αναπηδά από αυτό σχηματίζοντας ένα υψηλότερο χαμηλό από το προηγούμενο υψηλό που σημειώθηκε μετά την έξοδο από τη ζώνη. Υπό αυτές τις συνθήκες ενεργοποιείται πιθανή συναλλαγή long (αγορά).
Ένα καθοδικό swing rejection (όπως φαίνεται παρακάτω) συμβαίνει όταν η γραμμή του RSI πέφτει κάτω από το επίπεδο του 70% (υπεραγορασμένο), δημιουργώντας ένα νέο swing χαμηλό. Η τιμή προσπαθεί να ανακτήσει το 70%, αλλά απορρίπτεται στο swing χαμηλό που δημιούργησε η πτώση, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της αρνητικής τάσης. Υπό αυτές τις συνθήκες ενεργοποιείται πιθανή συναλλαγή short (πώληση).
Επειδή ο RSI (όπως και πολλοί άλλοι) είναι δείκτης υστέρησης, είναι φρόνιμο να εφαρμόζετε οποιαδήποτε από αυτές τις μεθόδους σε συμφωνία με την τρέχουσα μακρο-τάση. Γι' αυτό δεν συνιστούμε να ανοίγετε θέση σε καθοδικό swing rejection μέσα σε ανοδική τάση, και το αντίστροφο. Να θυμάστε ότι «η τάση είναι ΠΑΝΤΑ φίλος σας».
Επιπλέον, ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να παραμείνει σε ζώνη υπερπουλημένου ή υπεραγορασμένου για μεγάλο διάστημα, παράγοντας ψευδή σήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις που φθείρουν τον λογαριασμό. Γι' αυτό συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τον Δείκτη Σχετικής Ισχύος μαζί με άλλους δείκτες και σχηματισμούς κηροπηγίων, ώστε να επιβεβαιώνετε τη συναλλαγή πριν πατήσετε τη σκανδάλη.
Συμπερασματικά
Η αρχή ότι «δεν αγοράζεις στην κορυφή και δεν πουλάς στον πάτο» είναι μια συχνά παρεξηγημένη ιδέα στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Ο δείκτης RSI σάς βοηθά να κάνετε trading από το καλύτερο δυνατό σημείο. Το Hafizebot, που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη, λαμβάνει υπόψη τον δείκτη RSI στις αποφάσεις του. Με το autotrading, το Hafizebot σάς προσφέρει την ταχύτερη εκτέλεση και λειτουργεί ενσωματωμένο με τον λογαριασμό σας στη Binance Global.