Bollinger Band คืออะไรกันแน่?
Bollinger band คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ตั้งชื่อตามผู้สร้าง John Bollinger เทรดเดอร์สายเทคนิคชื่อดัง โดย bollinger band แบ่งออกเป็นสามเส้น:
- เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (โดยทั่วไป ค่าเริ่มต้นใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 คาบ)
- เส้นขอบบน (ค่าเริ่มต้นมักอยู่ที่สองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 คาบ)
- เส้นขอบล่าง (ค่าเริ่มต้นอยู่ที่สองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 คาบ)
ประเด็นสำคัญ:
- Bollinger band คืออินดิเคเตอร์แบบภาพ ที่มักใช้ประเมินความผันผวนของสินทรัพย์บนกราฟ
- Bollinger band ประกอบด้วยสามเส้น: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย เส้นขอบบน และเส้นขอบล่าง
- ด้วยความผันผวนสูงของสินทรัพย์ประเภทนี้ การเทรด breakout จึงสำคัญกับคริปโตมากกว่าอีกสองวิธีเทรดด้วย bollinger band ที่ใช้กันทั่วไป
เส้นขอบบนอยู่เหนือ MA 20 คาบสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเส้นขอบล่างอยู่ใต้มันสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดความผันผวนที่ดี เพราะมันบอกความห่างระหว่างชุดข้อมูลกับค่าเฉลี่ย เมื่อแบนด์ถ่างกว้างขึ้น ตลาดกำลังผันผวนมากขึ้นเพราะราคาเคลื่อนออกห่างจากเส้น MA 20 ที่ตามหลัง ส่วนแบนด์ที่บีบแคบลงบ่งบอกว่าตลาดกำลังผันผวนน้อยลง
เทรดเดอร์ใช้ Bollinger Band อย่างไร?
Bollinger band ใช้วัดความผันผวน (หรือการไร้ความผันผวน) และเทรดเดอร์สร้างกลยุทธ์รอบตัวมันได้สองแนวทาง
กลยุทธ์ Mean Reversion ด้วย Bollinger Band
วิธีแรกที่เทรดเดอร์ใช้ bollinger band คือรอให้ตลาดเข้าใกล้เส้นขอบบนหรือขอบล่างก่อนลงมือ ยิ่งราคาขยับเข้าใกล้แบนด์ โอกาสที่ตลาดอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (ขอบบน) หรือขายมากเกินไป (ขอบล่าง) ก็ยิ่งสูงขึ้น เทรดเดอร์สาย mean reversion จึงเปิด short เมื่อราคาแตะขอบบน และเปิด long เมื่อราคาแตะขอบล่าง
ข้อควรระวัง: กลยุทธ์เรียบง่ายนี้อาจไม่เหมาะกับตลาดที่ผันผวนและเป็นเทรนด์แรงอย่าง Bitcoin หรือคริปโตทั้งหลาย mean reversion อาจเหมาะกับตลาดที่ผันผวนน้อยกว่ามากกว่า
ใช้ Bollinger Band เทรด Breakout
วิธีที่สองที่เทรดเดอร์ใช้ Bollinger Band คือการเทรด breakout ทำได้โดยเปิดเทรดตามทิศทางที่ราคาทะลุแบนด์ออกไป ถ้าราคาทะลุขอบบน ให้เปิดสถานะ long ถ้าราคาทะลุขอบล่าง ให้เปิดสถานะ short วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดเมื่อประกอบกับจังหวะที่แบนด์บีบตัวแคบลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดกำลังสะสมพลังก่อนการเคลื่อนไหวแรง ๆ
แนวทางง่าย ๆ ทำได้ดังนี้:
- รอให้ราคาทะลุขอบบน (หรือขอบล่าง) เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ให้เปิดสถานะ long (หรือ short)
- ใช้ trailing stop ที่อิงเส้น MA 20 เป็นราคา stop ทุกครั้งที่ MA ขยับ ให้เลื่อน stop ตาม
- ออกจากเทรดเมื่อราคากลับมาแตะเส้น MA 20 เท่านั้น
เพราะคริปโตผันผวนสูงมากและมักวิ่งเป็นเทรนด์ต่อเนื่องยาวนาน การใช้ bollinger band เทรด breakout กับ Bitcoin หรือคริปโตตัวอื่นจึงเป็นที่นิยมมากกว่าการเทรดแบบ mean reversion อย่าลืมศึกษาด้วยตัวเองก่อนเทรดทุกครั้ง!
Bollinger Band คำนวณอย่างไร?
สูตรคำนวณ Bollinger Band เป็นดังนี้:
เส้นกลาง = MA [ราคาต้นทาง, n]
เส้นขอบบน = MA[ราคาต้นทาง, n] + (m * ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน n คาบ)
เส้นขอบล่าง = MA[ราคาต้นทาง, n] - (m * ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน n คาบ)
โดยราคาต้นทางเป็นได้ทั้งราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด ฯลฯ (ผู้ใช้เลือกเอง)
n = จำนวนคาบ (ผู้ใช้เลือกเอง)
m = จำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ผู้ใช้เลือกเอง)
สรุป
Bollinger band มีประโยชน์กับการเทรดมาก แต่ถ้ามันดูซับซ้อนเกินไปสำหรับคุณ หรือคุณไม่มีเวลาเฝ้าดูแลการเทรดของตัวเอง ระบบปัญญาประดิษฐ์ของเราที่วิเคราะห์ตลาดจากองค์ประกอบกว่า 240 รายการก็พร้อมช่วย ทำความรู้จัก @hafizebot แล้วให้มันเทรดแทนคุณได้เลย