볼린저 밴드란 정확히 무엇일까?
볼린저 밴드는 이를 만든 저명한 기술적 트레이더 존 볼린저의 이름을 딴 기술적 분석 도구입니다. 볼린저 밴드는 세 개의 선으로 구성됩니다.
- 단순 이동평균선(보통 기본값으로 20기간 이동평균을 사용합니다.)
- 상단 밴드(보통 20기간 이동평균에서 표준편차 2배 위가 기본값)
- 하단 밴드(20기간 이동평균에서 표준편차 2배 아래가 기본값)
핵심 요약:
- 볼린저 밴드는 차트에 표시된 자산의 변동성을 가늠하는 데 흔히 쓰이는 시각적 지표입니다.
- 볼린저 밴드는 단순 이동평균선, 상단 밴드, 하단 밴드의 세 선으로 이루어져 있습니다.
- 자산군 자체의 변동성이 크기 때문에, 암호화폐에서는 볼린저 밴드의 다른 두 가지 일반적인 매매 방식보다 돌파 매매가 더 중요합니다.
상단 밴드는 20기간 이동평균(MA)의 표준편차 2배 위, 하단 밴드는 2배 아래에 위치합니다. 표준편차는 데이터 집합이 평균에서 얼마나 벗어나 있는지를 보여 주기 때문에 변동성을 재는 좋은 지표입니다. 밴드가 넓어지면 가격이 후행 20 MA에서 멀어지며 시장의 변동성이 커진다는 뜻입니다. 밴드가 수축하면 시장의 변동성이 줄어들고 있다는 신호입니다.
트레이더는 볼린저 밴드를 어떻게 활용할까?
볼린저 밴드는 변동성, 혹은 그 부재를 측정하는 데 쓰이며, 트레이더는 이를 중심으로 두 가지 방식의 전략을 세울 수 있습니다.
볼린저 밴드를 이용한 평균 회귀
트레이더가 볼린저 밴드를 쓰는 첫 번째 방식은, 시장이 상단이나 하단 밴드에 접근할 때까지 기다렸다가 행동에 나서는 것입니다. 가격이 밴드에 가까워질수록 시장이 과매수(상단 밴드)이거나 과매도(하단 밴드)일 가능성이 커집니다. 그래서 평균 회귀 트레이더는 가격이 상단 밴드에 닿으면 숏 포지션을, 하단 밴드에 닿으면 롱 포지션을 잡습니다.
주의: 이 단순한 전략은 비트코인이나 암호화폐처럼 변동성이 크고 추세가 강한 시장에는 적합하지 않을 수 있습니다. 평균 회귀는 변동성이 덜한 시장에 더 잘 어울릴 수 있습니다.
볼린저 밴드를 이용한 돌파 매매
트레이더가 볼린저 밴드를 쓰는 두 번째 방식은 돌파를 매매하는 것입니다. 가격이 밴드를 뚫고 나가는 방향으로 거래를 넣는 방식입니다. 가격이 상단 밴드를 돌파하면 롱 포지션을, 하단 밴드를 돌파하면 숏 포지션을 잡습니다. 이는 밴드가 좁아지는 국면과 함께 쓸 때 가장 효과적입니다. 밴드 수축은 시장이 폭발적인 움직임을 준비하고 있다는 경고일 수 있기 때문입니다.
간단한 방법은 다음과 같습니다.
- 가격이 상단(하단) 밴드에 도달할 때까지 기다립니다. 도달하면 롱(숏) 포지션을 실행합니다.
- 손절 가격으로는 20 MA를 따라가는 트레일링 스톱을 사용합니다. MA가 움직일 때마다 스톱도 옮깁니다.
- 가격이 20 MA로 돌아올 때만 거래를 청산합니다.
암호화폐는 변동성이 매우 크고 추세가 오래 이어지는 경향이 있기 때문에, 비트코인을 비롯한 암호화폐에서는 평균 회귀 거래보다 볼린저 밴드를 이용한 돌파 매매가 선호됩니다. 거래하기 전에 반드시 스스로 조사하세요!
볼린저 밴드는 어떻게 계산할까?
볼린저 밴드의 계산 공식은 다음과 같습니다.
중간 밴드 = MA [기준 가격, n]
상단 밴드 = MA[기준 가격, n] + (m × n기간 표준편차)
하단 밴드 = MA[기준 가격, n] - (m × n기간 표준편차)
기준 가격은 시가, 고가, 저가, 종가 등이 될 수 있습니다. (사용자가 선택)
n = 기간의 수 (사용자가 선택)
m = 표준편차 배수 (사용자가 선택)
마치며
볼린저 밴드는 매매에 매우 유용합니다. 하지만 복잡하게 느껴지거나 매매에 시간을 낼 수 없다면, 저희 인공지능 시스템이 활용하는 지표 중 하나가 바로 볼린저 밴드입니다. @hafizebot을 만나 보세요. 볼린저 밴드를 반영해 여러분 대신 거래해 줍니다.