Τι ακριβώς είναι μια ζώνη Bollinger;
Η ζώνη Bollinger είναι ένα εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που πήρε το όνομά του από τον διάσημο τεχνικό trader που το δημιούργησε, τον John Bollinger. Οι ζώνες Bollinger αποτελούνται από τρεις γραμμές:
- Έναν απλό κινητό μέσο όρο (συνήθως χρησιμοποιείται ως προεπιλογή κινητός μέσος όρος 20 περιόδων)
- Μια άνω ζώνη (με προεπιλογή δύο τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον κινητό μέσο όρο 20 περιόδων)
- Μια κάτω ζώνη (με προεπιλογή δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον κινητό μέσο όρο 20 περιόδων)
Βασικά συμπεράσματα:
- Η ζώνη Bollinger είναι ένας οπτικός δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά για την εκτίμηση της μεταβλητότητας ενός περιουσιακού στοιχείου στο γράφημα.
- Μια ζώνη Bollinger αποτελείται από τρεις γραμμές: έναν απλό κινητό μέσο όρο, μια άνω και μια κάτω ζώνη.
- Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, στα κρυπτονομίσματα οι συναλλαγές breakout είναι πιο σημαντικές από τις άλλες δύο κλασικές μεθόδους trading με ζώνες Bollinger.
Η άνω ζώνη βρίσκεται δύο τυπικές αποκλίσεις πάνω από τον κινητό μέσο όρο 20 περιόδων, ενώ η κάτω ζώνη δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από αυτόν. Η τυπική απόκλιση είναι καλός δείκτης μεταβλητότητας, καθώς δείχνει πόσο απέχει ένα σύνολο δεδομένων από τον μέσο όρο. Όσο οι ζώνες διευρύνονται, οι τιμές απομακρύνονται από τον κινητό μέσο όρο 20 περιόδων και η αγορά γίνεται πιο ευμετάβλητη. Η συρρίκνωση των ζωνών δείχνει ότι η αγορά γίνεται λιγότερο ευμετάβλητη.
Πώς χρησιμοποιούν οι traders τις ζώνες Bollinger;
Οι ζώνες Bollinger χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μεταβλητότητας — ή της απουσίας της — και οι traders μπορούν να χτίσουν στρατηγικές γύρω τους με δύο τρόπους.
Mean reversion με τις ζώνες Bollinger
Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο οι traders χρησιμοποιούν τις ζώνες Bollinger είναι να περιμένουν την αγορά να πλησιάσει την άνω ή την κάτω ζώνη πριν αναλάβουν δράση. Όσο η τιμή πλησιάζει τις ζώνες, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η αγορά να είναι υπεραγορασμένη (άνω ζώνη) ή υπερπουλημένη (κάτω ζώνη). Έτσι, ο trader της επιστροφής στον μέσο όρο θα ανοίξει θέση short όταν η τιμή αγγίξει την άνω ζώνη και θέση long όταν η τιμή αγγίξει την κάτω ζώνη.
Προσοχή: αυτή η απλή στρατηγική ίσως δεν είναι κατάλληλη για ευμετάβλητες αγορές με ισχυρές τάσεις, όπως το Bitcoin ή τα κρυπτονομίσματα. Η mean reversion ταιριάζει μάλλον καλύτερα σε αγορές με χαμηλότερη μεταβλητότητα.
Χρήση των ζωνών Bollinger για συναλλαγές breakout
Η δεύτερη μέθοδος με την οποία οι traders χρησιμοποιούν τις ζώνες Bollinger είναι το trading διασπάσεων (breakouts). Αυτό γίνεται ανοίγοντας θέση προς την κατεύθυνση στην οποία η τιμή διασπά τη ζώνη. Αν η τιμή διασπάσει την άνω ζώνη, ανοίξτε θέση long· αν διασπάσει την κάτω ζώνη, μπείτε σε θέση short. Αυτό λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με τη στένωση των ζωνών, που μπορεί να προειδοποιεί ότι η αγορά ετοιμάζεται για μια εκρηκτική κίνηση.
Μια απλή μέθοδος θα ήταν η εξής:
- Περιμένετε την τιμή να φτάσει στην κορυφή της (κάτω ζώνη). Όταν συμβεί, ανοίξτε θέση long (short).
- Ως τιμή stop χρησιμοποιήστε ένα trailing stop βασισμένο στον κινητό μέσο όρο 20 περιόδων. Κάθε φορά που ο μέσος όρος μετακινείται, μετακινήστε και το stop.
- Βγείτε από τη συναλλαγή μόνο αν η τιμή επιστρέψει στον κινητό μέσο όρο 20 περιόδων.
Επειδή τα κρυπτονομίσματα είναι πολύ ευμετάβλητα και τείνουν να διατηρούν τάσεις για μεγάλα διαστήματα, στο Bitcoin και στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα προτιμάται η χρήση των ζωνών Bollinger για breakout trading αντί για συναλλαγές mean reversion. Πριν κάνετε trading, κάντε τη δική σας έρευνα!
Πώς υπολογίζονται οι ζώνες Bollinger;
Ο τύπος υπολογισμού των ζωνών Bollinger είναι ο εξής:
Μεσαία ζώνη = MA [τιμή αναφοράς, n]
Άνω ζώνη = MA[τιμή αναφοράς, n] + (m * τυπική απόκλιση n περιόδων)
Κάτω ζώνη = MA[τιμή αναφοράς, n] - (m * τυπική απόκλιση n περιόδων)
Η τιμή αναφοράς μπορεί να είναι το άνοιγμα, το υψηλό, το χαμηλό, το κλείσιμο κ.λπ. (επιλέγεται από τον χρήστη)
n = ο αριθμός των περιόδων (επιλέγεται από τον χρήστη)
m = οι τυπικές αποκλίσεις (επιλέγονται από τον χρήστη)
Συμπερασματικά
Οι ζώνες Bollinger είναι πολύ χρήσιμες στο trading. Αν όμως σας φαίνονται περίπλοκες ή δεν έχετε χρόνο για τις συναλλαγές σας, ένας από τους δείκτες του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης μας είναι ακριβώς οι ζώνες Bollinger. Γνωρίστε το @hafizebot και θα κάνει trading για εσάς, λαμβάνοντας υπόψη και τις ζώνες Bollinger.