Wat is een Bollinger Band precies?
Een Bollinger Band is een instrument voor technische analyse, genoemd naar de gerenommeerde technische trader die het bedacht: John Bollinger. Bollinger Bands bestaan uit drie lijnen:
- Een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (standaard wordt meestal een voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden gebruikt)
- Een bovenste band (standaard twee standaarddeviaties boven het voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden)
- Een onderste band (standaard twee standaarddeviaties onder het voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden)
Belangrijkste punten:
- Een Bollinger Band is een visuele indicator die vaak wordt gebruikt om de volatiliteit van een asset op de grafiek in te schatten.
- Een Bollinger Band bestaat uit drie lijnen: een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, een bovenste en een onderste band.
- Vanwege de hoge volatiliteit van deze beleggingscategorie zijn breakout-trades bij cryptovaluta belangrijker dan de twee andere klassieke Bollinger Band-methoden.
De bovenste band ligt twee standaarddeviaties boven het 20-perioden gemiddelde, de onderste band twee standaarddeviaties eronder. De standaarddeviatie is een goede graadmeter voor volatiliteit, omdat die aangeeft hoe ver een verzameling gegevens van het gemiddelde afwijkt. Als de banden breder worden, bewegen de prijzen weg van het 20-perioden gemiddelde en wordt de markt volatieler. Het samentrekken van de banden geeft aan dat de markt juist minder volatiel wordt.
Hoe gebruiken traders Bollinger Bands?
Bollinger Bands worden gebruikt om volatiliteit — of het ontbreken daarvan — te meten, en traders kunnen er op twee manieren strategieën omheen bouwen.
Mean reversion met Bollinger Bands
De eerste manier waarop traders Bollinger Bands gebruiken, is wachten tot de markt de bovenste of onderste band nadert voordat ze in actie komen. Hoe dichter de prijs bij de banden komt, hoe groter de kans dat de markt overbought (bovenste band) of oversold (onderste band) is. De mean reversion-trader opent daarom een shortpositie wanneer de prijs de bovenste band raakt en een longpositie wanneer de prijs de onderste band raakt.
Let op: deze eenvoudige strategie is mogelijk niet geschikt voor volatiele, trendende markten zoals Bitcoin of cryptovaluta. Mean reversion past waarschijnlijk beter bij markten die minder volatiel zijn.
Bollinger Bands gebruiken voor breakout-trades
De tweede methode waarmee traders Bollinger Bands inzetten, is het traden van breakouts. Dat doe je door een positie te openen in de richting waarin de prijs door de band breekt. Breekt de prijs door de bovenste band, dan open je een longpositie; breekt de prijs door de onderste band, dan ga je short. Dit werkt het best in combinatie met versmallende banden — dat kan een waarschuwing zijn dat de markt zich opmaakt voor een explosieve beweging.
Een eenvoudige aanpak zou er zo uitzien:
- Wacht tot de prijs zijn piek (onderste band) bereikt. Zodra dat gebeurt, open je een long- (short-)positie.
- Gebruik als stopprijs een trailing stop op basis van het 20-perioden gemiddelde. Telkens wanneer het gemiddelde verschuift, verplaats je de stop mee.
- Sluit de trade alleen als de prijs terugkeert naar het 20-perioden gemiddelde.
Omdat cryptovaluta zeer volatiel zijn en vaak langdurig trenden, is het bij Bitcoin en andere cryptovaluta beter om Bollinger Bands te gebruiken voor breakout-trading dan voor mean reversion-transacties. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je gaat traden!
Hoe worden Bollinger Bands berekend?
De formule voor het berekenen van Bollinger Bands is als volgt:
Middelste band = MA [Bronprijs, n]
Bovenste band = MA[Bronprijs, n] + (m * standaarddeviatie over n perioden)
Onderste band = MA[Bronprijs, n] - (m * standaarddeviatie over n perioden)
De bronprijs kan de open, high, low, close enz. zijn (door de gebruiker gekozen)
n = het aantal perioden (door de gebruiker gekozen)
m = het aantal standaarddeviaties (door de gebruiker gekozen)
Tot slot
Bollinger Bands zijn erg nuttig bij het traden. Maar vind je het ingewikkeld of heb je geen tijd voor je trades? Een van de indicatoren in ons AI-systeem is de Bollinger Band. Maak kennis met @hafizebot: die handelt voor jou en houdt daarbij ook rekening met de Bollinger Bands.