Was genau ist ein Bollinger-Band?
Ein Bollinger-Band ist ein Instrument der technischen Analyse, benannt nach seinem Erfinder, dem renommierten technischen Trader John Bollinger. Bollinger-Bänder bestehen aus drei Linien:
- Ein einfacher gleitender Durchschnitt (standardmäßig wird meist ein gleitender Durchschnitt über 20 Perioden verwendet)
- Ein oberes Band (standardmäßig zwei Standardabweichungen über dem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt)
- Ein unteres Band (standardmäßig zwei Standardabweichungen unter dem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt)
Das Wichtigste in Kürze:
- Ein Bollinger-Band ist ein visueller Indikator, mit dem häufig die Volatilität eines im Chart dargestellten Assets eingeschätzt wird.
- Ein Bollinger-Band setzt sich aus drei Linien zusammen: einem einfachen gleitenden Durchschnitt sowie einem oberen und einem unteren Band.
- Wegen der hohen Volatilität dieser Anlageklasse sind Breakout-Trades bei Kryptowährungen wichtiger als die beiden anderen klassischen Bollinger-Band-Strategien.
Das obere Band liegt zwei Standardabweichungen über dem 20-Perioden-Durchschnitt, das untere Band zwei Standardabweichungen darunter. Die Standardabweichung ist ein guter Gradmesser für Volatilität, da sie zeigt, wie weit eine Datenmenge vom Mittelwert abweicht. Weiten sich die Bänder aus, entfernen sich die Kurse vom nachlaufenden 20er-Durchschnitt und der Markt wird volatiler. Ziehen sich die Bänder zusammen, deutet das auf abnehmende Volatilität hin.
Wie nutzen Trader Bollinger-Bänder?
Bollinger-Bänder messen Volatilität — oder deren Fehlen — und Trader können darauf auf zwei Arten Strategien aufbauen.
Mean Reversion mit Bollinger-Bändern
Die erste Möglichkeit, Bollinger-Bänder einzusetzen, besteht darin, abzuwarten, bis sich der Markt dem oberen oder unteren Band nähert, bevor man handelt. Je näher der Kurs an die Bänder heranrückt, desto wahrscheinlicher ist der Markt überkauft (oberes Band) oder überverkauft (unteres Band). Ein Mean-Reversion-Trader geht deshalb short, wenn der Kurs das obere Band erreicht, und long, wenn der Kurs das untere Band berührt.
Vorsicht: Diese einfache Strategie eignet sich unter Umständen nicht für volatile Trendmärkte wie Bitcoin oder Kryptowährungen. Mean Reversion passt eher zu Märkten mit geringerer Volatilität.
Breakout-Trades mit Bollinger-Bändern
Die zweite Methode, mit der Trader Bollinger-Bänder einsetzen, ist das Handeln von Ausbrüchen. Dabei wird eine Position in die Richtung eröffnet, in die der Kurs das Band durchbricht. Bricht der Kurs durch das obere Band, wird eine Long-Position eröffnet; bricht er durch das untere Band, geht man short. Am besten funktioniert das in Kombination mit einer Verengung der Bänder — sie kann ein Hinweis darauf sein, dass sich der Markt auf eine explosive Bewegung vorbereitet.
Ein einfacher Ansatz sähe so aus:
- Warten Sie, bis der Kurs sein Hoch (das untere Band) erreicht. Sobald das passiert, eröffnen Sie eine Long-(Short-)Position.
- Verwenden Sie als Stop-Kurs einen Trailing-Stop auf Basis des 20er-Durchschnitts. Jedes Mal, wenn sich der Durchschnitt verschiebt, ziehen Sie den Stop nach.
- Schließen Sie den Trade erst, wenn der Kurs zum 20er-Durchschnitt zurückkehrt.
Da Kryptowährungen sehr volatil sind und oft über lange Zeiträume trenden, ist bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen der Einsatz von Bollinger-Bändern für Breakout-Trading dem Mean-Reversion-Ansatz vorzuziehen. Führen Sie vor jedem Trade Ihre eigene Analyse durch!
Wie werden Bollinger-Bänder berechnet?
Die Formel zur Berechnung der Bollinger-Bänder lautet:
Mittleres Band = MA [Ausgangskurs, n]
Oberes Band = MA[Ausgangskurs, n] + (m * Standardabweichung über n Perioden)
Unteres Band = MA[Ausgangskurs, n] - (m * Standardabweichung über n Perioden)
Der Ausgangskurs kann Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss usw. sein (vom Nutzer gewählt)
n = Anzahl der Perioden (vom Nutzer gewählt)
m = Anzahl der Standardabweichungen (vom Nutzer gewählt)
Fazit
Bollinger-Bänder sind für das Trading äußerst nützlich. Wenn Ihnen das aber zu kompliziert erscheint oder Sie keine Zeit für Ihre Trades erübrigen können: Einer der Indikatoren in unserem KI-System sind die Bollinger-Bänder. Lernen Sie @hafizebot kennen — er handelt für Sie und bezieht dabei auch die Bollinger-Bänder ein.