Che cos'è esattamente una banda di Bollinger?
La banda di Bollinger è uno strumento di analisi tecnica che prende il nome dal celebre trader tecnico che l'ha creata, John Bollinger. Le bande di Bollinger si articolano in tre linee:
- Una media mobile semplice (di default si usa in genere una media mobile a 20 periodi)
- Una banda superiore (di default due deviazioni standard sopra la media mobile a 20 periodi)
- Una banda inferiore (di default due deviazioni standard sotto la media mobile a 20 periodi)
Punti chiave:
- La banda di Bollinger è un indicatore visivo usato spesso per stimare la volatilità di un asset rappresentato sul grafico.
- Una banda di Bollinger è composta da tre linee: una media mobile semplice, una banda superiore e una banda inferiore.
- A causa dell'elevata volatilità di questa classe di asset, per le criptovalute i trade di breakout sono più importanti degli altri due metodi classici di trading con le bande di Bollinger.
La banda superiore si trova due deviazioni standard sopra la media mobile a 20 periodi, mentre la banda inferiore è due deviazioni standard sotto. La deviazione standard è un buon indicatore di volatilità, perché misura quanto un insieme di dati si discosta dalla media. Quando le bande si allargano, i prezzi si allontanano dalla media mobile a 20 periodi e il mercato diventa più volatile. La contrazione delle bande indica invece che il mercato sta diventando meno volatile.
Come usano i trader le bande di Bollinger?
Le bande di Bollinger servono a misurare la volatilità, o la sua assenza, e i trader possono costruirci sopra strategie in due modi.
Mean reversion con le bande di Bollinger
Il primo modo in cui i trader usano le bande di Bollinger è attendere che il mercato si avvicini alla banda superiore o inferiore prima di agire. Man mano che il prezzo si avvicina alle bande, aumenta la probabilità che il mercato sia in ipercomprato (banda superiore) o in ipervenduto (banda inferiore). Il trader che punta sul ritorno alla media aprirà quindi una posizione short quando il prezzo tocca la banda superiore e una posizione long quando tocca la banda inferiore.
Attenzione: questa semplice strategia potrebbe non essere adatta a mercati volatili e in trend come Bitcoin o le criptovalute. La mean reversion si presta meglio ai mercati meno volatili.
Usare le bande di Bollinger per i trade di breakout
Il secondo metodo con cui i trader impiegano le bande di Bollinger è il trading dei breakout. Consiste nell'aprire un'operazione nella direzione in cui il prezzo rompe la banda. Se il prezzo sfonda la banda superiore, si apre una posizione long; se rompe la banda inferiore, si entra short. Il momento migliore è quando le bande si restringono, segnale che il mercato potrebbe prepararsi a un movimento esplosivo.
Un metodo semplice potrebbe essere questo:
- Attendi che il prezzo raggiunga il suo massimo (la banda inferiore). Quando accade, apri una posizione long (short).
- Come prezzo di stop, usa un trailing stop basato sulla media mobile a 20 periodi. Ogni volta che la media si sposta, sposta anche lo stop.
- Esci dal trade solo se il prezzo torna sulla media mobile a 20 periodi.
Poiché le criptovalute sono molto volatili e tendono a rimanere in trend per periodi prolungati, su Bitcoin e sulle altre criptovalute è preferibile usare le bande di Bollinger per il trading di breakout piuttosto che per operazioni di mean reversion. Prima di fare trading, svolgi le tue ricerche!
Come si calcolano le bande di Bollinger?
La formula per calcolare le bande di Bollinger è la seguente:
Banda centrale = MA [Prezzo di riferimento, n]
Banda superiore = MA[Prezzo di riferimento, n] + (m * deviazione standard a n periodi)
Banda inferiore = MA[Prezzo di riferimento, n] - (m * deviazione standard a n periodi)
Il prezzo di riferimento può essere apertura, massimo, minimo, chiusura, ecc. (a scelta dell'utente)
n = il numero di periodi (a scelta dell'utente)
m = le deviazioni standard (a scelta dell'utente)
In conclusione
Le bande di Bollinger sono molto utili per il trading. Ma se ti sembrano complicate o non riesci a dedicare tempo alle tue operazioni, sappi che tra gli indicatori del nostro sistema di intelligenza artificiale ci sono anche le bande di Bollinger. Conosci @hafizebot: farà trading al posto tuo tenendo conto anche delle bande di Bollinger.