Co přesně je Bollingerovo pásmo?
Bollingerovo pásmo je nástroj technické analýzy pojmenovaný po uznávaném technickém obchodníkovi, který jej vytvořil — Johnu Bollingerovi. Bollingerova pásma tvoří tři linie:
- Jednoduchý klouzavý průměr (ve výchozím nastavení se obvykle používá klouzavý průměr za 20 period)
- Horní pásmo (ve výchozím nastavení dvě směrodatné odchylky nad klouzavým průměrem za 20 period)
- Dolní pásmo (ve výchozím nastavení dvě směrodatné odchylky pod klouzavým průměrem za 20 period)
Klíčové poznatky:
- Bollingerovo pásmo je vizuální indikátor, který se často používá k odhadu volatility aktiva zobrazeného v grafu.
- Bollingerovo pásmo se skládá ze tří linií: jednoduchého klouzavého průměru, horního a dolního pásma.
- Kvůli vysoké volatilitě této třídy aktiv jsou u kryptoměn breakout obchody důležitější než zbylé dvě typické metody obchodování s Bollingerovými pásmy.
Horní pásmo leží dvě směrodatné odchylky nad 20periodovým klouzavým průměrem, dolní pásmo dvě směrodatné odchylky pod ním. Směrodatná odchylka je dobrým ukazatelem volatility, protože vyjadřuje, jak moc se soubor dat liší od průměru. Když se pásma rozšiřují, ceny se vzdalují od klouzavého 20periodového průměru a trh je volatilnější. Zužování pásem naopak signalizuje, že volatilita trhu klesá.
Jak obchodníci Bollingerova pásma používají?
Bollingerova pásma slouží k měření volatility — nebo jejího nedostatku — a obchodníci na nich mohou stavět strategie dvěma způsoby.
Návrat k průměru pomocí Bollingerových pásem
První způsob, jak obchodníci Bollingerova pásma využívají, je počkat, až se trh přiblíží k hornímu nebo dolnímu pásmu, a teprve potom jednat. Čím blíže se cena k pásmům dostává, tím vyšší je pravděpodobnost, že je trh překoupený (horní pásmo) nebo přeprodaný (dolní pásmo). Obchodník sázející na návrat k průměru proto otevře short pozici, když cena narazí na horní pásmo, a long pozici, když se cena dotkne dolního pásma.
Pozor: tato jednoduchá strategie nemusí být vhodná pro volatilní a trendující trhy, jako je Bitcoin nebo kryptoměny obecně. Návrat k průměru se lépe hodí na trhy s nižší volatilitou.
Využití Bollingerových pásem pro breakout obchody
Druhou metodou, jak obchodníci Bollingerova pásma používají, je obchodování průrazů (breakoutů). Spočívá v otevření obchodu ve směru, kterým cena pásmo prorazí. Prorazí-li cena horní pásmo, otevřete long pozici; prorazí-li dolní pásmo, vstupte do short pozice. Nejlépe to funguje v kombinaci se zužováním pásem, které může být varováním, že se trh chystá na explozivní pohyb.
Jednoduchý postup by mohl vypadat takto:
- Počkejte, až cena dosáhne svého vrcholu (dolního pásma). Jakmile k tomu dojde, otevřete long (short) pozici.
- Jako stop cenu použijte trailing stop podle 20periodového průměru. Pokaždé, když se průměr posune, posuňte i stop.
- Z obchodu vystupte jen tehdy, když se cena vrátí k 20periodovému průměru.
Protože kryptoměny jsou velmi volatilní a mají tendenci trendovat po dlouhá období, je u Bitcoinu i dalších kryptoměn vhodnější používat Bollingerova pásma pro breakout obchodování než pro obchody na návrat k průměru. Než začnete obchodovat, udělejte si vlastní průzkum!
Jak se Bollingerova pásma počítají?
Vzorec pro výpočet Bollingerových pásem je následující:
Střední pásmo = MA [zdrojová cena, n]
Horní pásmo = MA[zdrojová cena, n] + (m * směrodatná odchylka za n period)
Dolní pásmo = MA[zdrojová cena, n] - (m * směrodatná odchylka za n period)
Zdrojovou cenou může být open, high, low, close atd. (volí uživatel)
n = počet period (volí uživatel)
m = počet směrodatných odchylek (volí uživatel)
Závěrem
Bollingerova pásma jsou při obchodování velmi užitečná. Pokud vám ale připadají složitá nebo na své obchody nemáte čas, vězte, že jedním z indikátorů v našem systému umělé inteligence jsou právě Bollingerova pásma. Seznamte se s botem @hafizebot — bude obchodovat za vás a Bollingerova pásma přitom vezme v úvahu.