Qu'est-ce qu'une bande de Bollinger, exactement ?
Une bande de Bollinger est un outil d'analyse technique qui doit son nom au célèbre trader technique qui l'a créée, John Bollinger. Les bandes de Bollinger se composent de trois lignes :
- Une moyenne mobile simple (par défaut, on utilise généralement une moyenne mobile sur 20 périodes)
- Une bande supérieure (par défaut, deux écarts-types au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes)
- Une bande inférieure (par défaut, deux écarts-types en dessous de la moyenne mobile sur 20 périodes)
Points clés :
- La bande de Bollinger est un indicateur visuel souvent utilisé pour estimer la volatilité d'un actif représenté sur un graphique.
- Une bande de Bollinger se compose de trois lignes : une moyenne mobile simple, une bande supérieure et une bande inférieure.
- En raison de la forte volatilité de cette classe d'actifs, les trades de breakout comptent davantage pour les cryptomonnaies que les deux autres méthodes classiques de trading avec les bandes de Bollinger.
La bande supérieure se situe deux écarts-types au-dessus de la moyenne mobile sur 20 périodes, et la bande inférieure deux écarts-types en dessous. L'écart-type est un bon indicateur de volatilité, car il mesure la dispersion d'un ensemble de données par rapport à la moyenne. Quand les bandes s'élargissent, les prix s'éloignent de la moyenne mobile 20 et le marché devient plus volatil. La contraction des bandes indique au contraire que le marché devient moins volatil.
Comment les traders utilisent-ils les bandes de Bollinger ?
Les bandes de Bollinger servent à mesurer la volatilité — ou son absence — et les traders peuvent bâtir des stratégies autour d'elles de deux façons.
Le retour à la moyenne avec les bandes de Bollinger
La première façon d'utiliser les bandes de Bollinger consiste à attendre que le marché s'approche de la bande supérieure ou inférieure avant d'agir. Plus le prix se rapproche des bandes, plus la probabilité que le marché soit suracheté (bande supérieure) ou survendu (bande inférieure) augmente. Le trader qui joue le retour à la moyenne ouvrira donc une position short lorsque le prix touche la bande supérieure, et une position long lorsqu'il touche la bande inférieure.
Attention : cette stratégie simple peut ne pas convenir aux marchés volatils et en tendance comme le Bitcoin ou les cryptomonnaies. Le retour à la moyenne est sans doute mieux adapté aux marchés moins volatils.
Utiliser les bandes de Bollinger pour trader les breakouts
La deuxième méthode consiste à trader les cassures (breakouts). Il s'agit d'ouvrir une position dans le sens de la cassure de la bande par le prix. Si le prix franchit la bande supérieure, on ouvre une position long ; s'il franchit la bande inférieure, on prend une position short. C'est encore plus efficace lorsque les bandes se resserrent, signe possible que le marché se prépare à un mouvement explosif.
Une méthode simple serait la suivante :
- Attendez que le prix atteigne son sommet (la bande inférieure). Quand cela se produit, ouvrez une position long (short).
- Comme prix de stop, utilisez un stop suiveur basé sur la moyenne mobile 20. Chaque fois que la moyenne se déplace, déplacez le stop.
- Ne sortez du trade que si le prix revient sur la moyenne mobile 20.
Les cryptomonnaies étant très volatiles et enclines à suivre des tendances prolongées, il est préférable d'utiliser les bandes de Bollinger pour le trading de breakout sur le Bitcoin ou les autres cryptomonnaies plutôt que pour des opérations de retour à la moyenne. Avant de trader, faites vos propres recherches !
Comment les bandes de Bollinger sont-elles calculées ?
La formule de calcul des bandes de Bollinger est la suivante :
Bande médiane = MM [Prix source, n]
Bande supérieure = MM[Prix source, n] + (m * écart-type sur n périodes)
Bande inférieure = MM[Prix source, n] - (m * écart-type sur n périodes)
Le prix source peut être l'ouverture, le plus haut, le plus bas, la clôture, etc. (au choix de l'utilisateur)
n = le nombre de périodes (au choix de l'utilisateur)
m = le nombre d'écarts-types (au choix de l'utilisateur)
En conclusion
Les bandes de Bollinger sont très utiles pour le trading. Mais si cela vous paraît compliqué ou si vous n'avez pas de temps à consacrer à vos trades, sachez que les bandes de Bollinger font partie des indicateurs de notre système d'intelligence artificielle. Faites connaissance avec @hafizebot : il tradera pour vous en tenant compte des bandes de Bollinger.