Что такое полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, названный в честь создавшего его известного технического трейдера Джона Боллинджера. Полосы Боллинджера состоят из трёх линий:
- Простая скользящая средняя (по умолчанию обычно используется скользящая средняя за 20 периодов)
- Верхняя полоса (по умолчанию — два стандартных отклонения выше 20-периодной скользящей средней)
- Нижняя полоса (по умолчанию — два стандартных отклонения ниже 20-периодной скользящей средней)
Главное:
- Полосы Боллинджера — это визуальный индикатор, который часто используют для оценки волатильности актива на графике.
- Полосы Боллинджера состоят из трёх линий: простой скользящей средней, верхней и нижней полос.
- Из-за высокой волатильности этого класса активов для криптовалют сделки на пробой важнее двух других типичных методов торговли по полосам Боллинджера.
Верхняя полоса расположена на два стандартных отклонения выше 20-периодной скользящей средней, а нижняя — на два стандартных отклонения ниже её. Стандартное отклонение — хороший показатель волатильности, поскольку оно отражает, насколько набор данных отклоняется от среднего. Когда полосы расширяются, цены удаляются от 20-периодной скользящей средней и рынок становится более волатильным. Сужение полос говорит о том, что волатильность рынка снижается.
Как трейдеры используют полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера применяются для измерения волатильности — или её отсутствия, — и трейдеры могут строить на них стратегии двумя способами.
Возврат к среднему с помощью полос Боллинджера
Первый способ — дождаться, пока рынок приблизится к верхней или нижней полосе, и только затем действовать. Чем ближе цена подходит к полосам, тем выше вероятность, что рынок перекуплен (верхняя полоса) или перепродан (нижняя полоса). Поэтому трейдер, торгующий возврат к среднему, открывает шорт, когда цена касается верхней полосы, и лонг, когда цена достигает нижней полосы.
Осторожно: эта простая стратегия может не подходить для волатильных и трендовых рынков, таких как биткоин и криптовалюты. Возврат к среднему лучше работает на менее волатильных рынках.
Использование полос Боллинджера для сделок на пробой
Второй метод, которым трейдеры используют полосы Боллинджера, — торговля пробоями. Суть в том, чтобы открывать сделку в том направлении, в котором цена пробивает полосу. Если цена пробивает верхнюю полосу — открывайте лонг; если пробивает нижнюю — входите в шорт. Лучше всего делать это на фоне сужения полос: оно может предупреждать о том, что рынок готовится к взрывному движению.
Простой алгоритм может выглядеть так:
- Дождитесь, пока цена достигнет своего пика (нижней полосы). Когда это произойдёт, откройте длинную (короткую) позицию.
- В качестве стоп-цены используйте скользящий стоп по 20-периодной средней. Каждый раз, когда средняя смещается, передвигайте стоп.
- Выходите из сделки только тогда, когда цена возвращается к 20-периодной средней.
Поскольку криптовалюты очень волатильны и склонны к продолжительным трендам, для биткоина и других криптовалют торговля пробоями по полосам Боллинджера предпочтительнее сделок на возврат к среднему. Прежде чем торговать, проведите собственное исследование!
Как рассчитываются полосы Боллинджера?
Формула расчёта полос Боллинджера выглядит так:
Средняя полоса = MA [исходная цена, n]
Верхняя полоса = MA[исходная цена, n] + (m * стандартное отклонение за n периодов)
Нижняя полоса = MA[исходная цена, n] - (m * стандартное отклонение за n периодов)
Исходной ценой может быть цена открытия, максимум, минимум, закрытие и т. д. (выбирает пользователь)
n = число периодов (выбирает пользователь)
m = число стандартных отклонений (выбирает пользователь)
В заключение
Полосы Боллинджера очень полезны в трейдинге. Но если это кажется вам сложным или у вас нет времени на сделки — один из индикаторов нашей системы искусственного интеллекта как раз полосы Боллинджера. Познакомьтесь с @hafizebot: он будет торговать за вас, учитывая в том числе полосы Боллинджера.