Речь пойдёт о свинг-трейдинге — популярной инвестиционной технике, которая отличается и от внутридневной, и от позиционной торговли.
Внутридневная торговля, как вы наверняка знаете, пожалуй, самая известная стратегия: она предполагает открытие и закрытие довольно большого числа коротких и длинных сделок в течение одного дня. Раньше это была вотчина профессиональных трейдеров, но теперь внутридневная торговля привлекла внимание и криптотрейдеров, которые через платформу могут задействовать мощь алгоритмических инструментов — например, торговых ботов.
Позиционная торговля, в отличие от внутридневной, рассчитана на куда более длинный горизонт. Как следует из названия, трейдер занимает позицию, которую практически не волнуют дневные колебания: он предпочитает опираться на долгосрочные графики, тренды и инструменты, покупает и держит, пока актив не достигнет пика. Цены входа и выхода определяются заранее, а стоп-лосс-ордера используются для снижения риска.
Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг находится ровно посередине между внутридневной и позиционной торговлей. Но что он собой представляет? Это спекулятивная техника, при которой актив удерживается продолжительное время — обычно от нескольких дней до нескольких недель или даже пары месяцев, — чтобы поймать кратко- и среднесрочную прибыль и заработать на движениях цены, то есть на «свингах».
Задача — распознать или предугадать движение актива, прокатиться на волне и выйти в нужный момент, заняв выгодную позицию к следующей волне. Рынки как раз и определяются этими регулярными колебаниями цены, которые поднимаются и опускаются подобно волнам. Если вы способны понять, куда направлен рынок — вверх или вниз, — то сможете быстро фиксировать прибыль и ограничивать убытки. При этом идеальная точность по времени не требуется: небольшие прибыли со временем складываются в существенный результат.
Криптовалютный рынок бывает крайне волатильным, поэтому свинг-трейдинг здесь по своей природе может быть как прибыльным, так и опасным — всё зависит от рыночных условий. К счастью, у трейдеров есть целый набор инструментов, позволяющих ограничить риск и одновременно повысить шансы на прибыль. Технический анализ, например, помогает находить торговые возможности, а фундаментальный — изучать ценовые тренды и закономерности.
Фундаментальный анализ против технического
Если коротко, технический анализ имеет дело с ценой и объёмом. Изучая статистические закономерности, трейдеры стремятся лучше понять, как спрос и предложение влияют на цены, объём и волатильность. Затем ценовые модели и тренды, основанные на прошлой динамике, используются для получения сигналов из таких факторов, как настроение рынка и психология участников.
Фундаментальная стоимость конкретного актива или ценной бумаги здесь по большому счёту не важна, а вот закономерности и тренды критичны. Благодаря инструментарию из различных методик и индикаторов трейдеры могут проводить сложный анализ (пять лучших мы разберём в следующем разделе). На практике многие криптотрейдеры применяют те же технические индикаторы, что и на традиционных финансовых рынках: индекс относительной силы (RSI), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и полосы Боллинджера (BB).
Точное число можно обсуждать, но важно помнить: одного индикатора недостаточно, когда вы пытаетесь предугадать будущие движения цены. С другой стороны, слишком большое их количество замутняет картину и оказывается бесполезным, а то и вредным.
Фундаментальный анализ, напротив, сосредоточен на внутренней стоимости актива. Трейдеры пытаются определить, переоценён актив или недооценён, анализируя различные внутренние и внешние переменные, а полученные выводы затем используют для входа в позицию или выхода из неё. Впрочем, фундаментальный анализ в крипте связан с известными трудностями: биткоин нельзя оценивать так же, как обычную компанию.
Свинг-трейдеры, как правило, опираются на технический анализ из-за более короткого срока сделок — поэтому в этой статье мы не станем углубляться в тонкости фундаментального анализа (хотя он вполне может дополнять технический). Для тех, кто хочет разобраться глубже, есть множество хороших материалов по отдельным темам: от различий между количественным и качественным фундаментальным анализом до полноценного введения в фундаментальный анализ криптовалют.
Прежде чем перейти к пяти лучшим индикаторам для свинг-трейдинга, взглянем на достоинства и недостатки этой стратегии.
Плюсы и минусы свинг-трейдинга
Было бы упущением не поговорить сначала о том, чем свинг-трейдинг может помочь трейдеру и какие у стратегии возможные слабые места. В конце концов, простой подсчёт плюсов и минусов добавляет решению здоровую долю объективности и облегчает взвешенный вывод.
+/-
Время: внутридневная торговля требует времени, а время — деньги. Свинг-трейдинг, наоборот, не заставляет часами сидеть у монитора, ведь позиции удерживаются дольше суток.
Стресс: вы наверняка слышали, что стресс убивает, а внутридневная торговля — работа изматывающая. Свинг-трейдинг позволяет открыть позицию, выставить стоп-лосс и заняться другими важными сторонами жизни. Наконец-то покой.
Простота: вместо того чтобы тратить время на фундаментальные исследования и расчёт внутренней стоимости, индикаторы технического анализа позволяют сосредоточиться только на цене и объёме.
Гибкость: в отличие от позиционной торговли, которая требует привязки к длинному горизонту, свинг-трейдинг даёт возможность покупать или продавать с небольшой прибылью или убытком и тем самым оптимизировать подход в любой момент.
Однако…
Риск вне торговых часов: трейдерам приходится иметь дело с рыночными рисками, возникающими ночью и в выходные.
Пилообразные движения: в целом из-за своей высокой волатильности криптовалюты требуют постоянного наблюдения, чтобы ловить тренды и не попасть под резкий разворот рынка, который может обернуться неожиданными убытками.
Упущенные возможности: действовать — хорошо, но краткосрочные движения рынка могут отвлечь свинг-трейдера от долгосрочных перспектив.
Теперь, когда вы знаете о некоторых плюсах и минусах свинг-трейдинга, посмотрим на индикаторы, которые подходят для него лучше всего.
Лучшие индикаторы для свинг-трейдинга
Технические индикаторы делятся на два типа: опережающие и запаздывающие. Опережающие призваны предсказывать будущее направление рынка и дают торговые сигналы, когда тренд только собирается начаться. Запаздывающие, напротив, сообщают информацию с задержкой: сигнал приходит после того, как движение цены уже произошло или происходит прямо сейчас.
Чтобы понять разницу, представьте автомобиль: опережающие индикаторы смотрят вперёд через лобовое стекло, а запаздывающие — назад, через заднее стекло, на уже пройденный путь.
К опережающим индикаторам относятся стохастик, Williams %R, балансовый объём (OBV) и индекс относительной силы (RSI); к запаздывающим — скользящие средние (MA), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и полосы Боллинджера (BB). Предостережение: опора исключительно на опережающие или исключительно на запаздывающие индикаторы почти наверняка приведёт к неприятным последствиям. Цель — найти разумный баланс между ними.
Рассмотрим подробнее три опережающих и два запаздывающих индикатора.
Индикаторы моментума
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) — индикатор моментума из группы осцилляторов, который позволяет трейдерам определить, перекуплен рынок или перепродан. Когда RSI подаёт сигнал, ожидается разворот рынка, а значит, у трейдера появляется опережающий ориентир для входа в позицию или выхода из неё. Иначе говоря, RSI прежде всего помогает распознавать рыночный моментум, состояния перекупленности и перепроданности, а также дивергенции и скрытые дивергенции.
Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор, помогающий увидеть завершение одного тренда и начало другого, сравнивает текущие цены закрытия с предыдущим торговым диапазоном. Он основан на идее, что рыночный моментум меняет направление быстрее, чем объём или цена, и потому может использоваться для предвосхищения направления рыночных движений — это и делает его индикатором моментума. Стохастик — ограниченный осциллятор, то есть работает по шкале от 0 до 100. Значения выше 80 говорят о перекупленности рынка, а ниже 20 — о перепроданности.
Балансовый объём (OBV)
Индикатор балансового объёма (OBV), как следует из названия, прогнозирует цены на основе изменений объёма. Он привлекает внимание трейдера к тем изменениям объёма, которым не соответствуют изменения цены. Базовая логика OBV строится на том, что именно объём является движущей силой рынков. Когда объём заметно растёт или падает без соответствующего изменения цены актива, предполагается, что цена в итоге тоже пойдёт вверх или вниз. С другой стороны, OBV может давать обманчивые сигналы, и это компенсируется запаздывающими индикаторами.
Трендовый индикатор
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) — разновидность осциллятора. Это трендследящая методика, которая с помощью скользящих средних оценивает моментум финансового актива, например биткоина. MACD относится к запаздывающим индикаторам, поскольку следует за уже случившимися ценовыми событиями. Скользящая средняя (MA) — это по сути линия, отражающая среднее значение прошлых данных за заданный период. На финансовых рынках их делят на две категории: простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). Взаимное расположение скользящих средних может быть сходящимся или расходящимся: сходящиеся линии сближаются, расходящиеся — отдаляются друг от друга.
Индикатор волатильности
Полосы Боллинджера (BB)
Полосы Боллинджера — запаздывающий индикатор, который используется, чтобы определить, насколько цена «высока» или «низка» по сравнению с предыдущими сделками. Благодаря этому они помогают оценить, волатилен ли рынок, а также перекуплен он или перепродан. Задача индикатора BB — показать, как цены распределяются вокруг среднего значения; он состоит из верхней и нижней полос, а также средней полосы (то есть срединной линии скользящей средней). Реагируя на движение цены, две боковые полосы расширяются при высокой волатильности (отходя от центральной линии) и сужаются при низкой (приближаясь к ней). Центральная линия задаётся как 20-дневная простая скользящая средняя (SMA), а верхняя и нижняя полосы рассчитываются исходя из рыночной волатильности относительно этой SMA — в методе полос Боллинджера это называется стандартным отклонением.
В заключение
Эти методы, крайне полезные в торговле, анализируются искусственным интеллектом и превращаются в сигналы. Теперь сигналы отправляются в нашу VIP-группу и используются в режиме автоторговли. Автоторговля экономит ваше время. Познакомьтесь с @hafizebot и настройте персональные торговые параметры. Пусть он торгует за вас.