Giao dịch thuật toán là hình thức giao dịch thịnh hành nhất hiện nay, và nó có lợi thế hơn giao dịch thủ công vì cho phép thực hiện giao dịch nhanh hơn và chính xác hơn.
Trong giai đoạn dự báo, thị trường giao dịch thuật toán toàn cầu được kỳ vọng tăng trưởng với tốc độ CAGR khoảng 10% (2021-2026).
Vì vậy, dù bạn là chuyên viên phân tích dữ liệu, trader cá nhân hay kỹ sư, gần như ai cũng muốn hiểu về giao dịch thuật toán trong thời buổi này. Hãy cùng điểm qua năm lý do đằng sau niềm đam mê chinh phục giao dịch thuật toán:
- Giành lấy công việc mơ ước trong lĩnh vực FinTech đang bùng nổ
- Xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu nhiều hơn
- Mở trading desk hoặc công ty tư vấn algo trading của riêng mình
- Giảm bớt các trở ngại thủ công liên quan đến giao dịch
- Quản lý rủi ro hiệu quả và thuận tiện hơn
Giành công việc mơ ước trong lĩnh vực FinTech đang tăng trưởng
Nhờ các quy trình nhanh, chính xác và bảo mật, FinTech là lĩnh vực mở rộng nhanh nhất thế giới. Giao dịch thuật toán là một nhánh của ngành FinTech, thu hút những người tìm kiếm công việc lương cao cùng các khoản thưởng hậu hĩnh.
Nhiều người muốn học giao dịch thuật toán vì thực tế ai cũng biết này, nhưng họ cần nhớ rằng có rất nhiều vị trí nghề nghiệp khác nhau như Quantitative analyst, Quantitative developer, v.v.
Bất kể chọn vai trò nào, có một số điều bạn nên nắm vững về giao dịch thuật toán. Bao gồm:
- Ngôn ngữ lập trình
- Kinh nghiệm về thị trường tài chính
- Quản lý dữ liệu
- Phân tích định lượng
Xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu nhiều hơn
Giao dịch dựa trên dữ liệu chính xác hơn và có rủi ro thua lỗ thấp hơn. Với sự trợ giúp của dữ liệu, bạn có thể:
- Nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ.
- Backtest các chiến thuật giao dịch.
- Theo dõi nhiều thị trường tài chính cùng lúc để nhận diện những giao dịch tốt nhất.
Khía cạnh quan trọng nhất của quy trình giao dịch thuật toán chính là dữ liệu. Phân tích dữ liệu có thể nhận diện xu hướng trên thị trường tài chính, tạo nền tảng cho mọi ý tưởng giao dịch và việc phát triển chiến lược. Có thể nói, dữ liệu là nhiên liệu của giao dịch trên thị trường tài chính.
Hơn nữa, cuộc chơi xưa nay vẫn xoay quanh "ai tiếp cận dữ liệu nhanh hơn trong giao dịch". Nhưng tiếp cận nhanh thôi chưa đủ, bạn còn phải am hiểu quản lý dữ liệu, vì cả hai đều thiết yếu.
Nhờ vậy, với khả năng tiếp cận dữ liệu nhanh, quản lý dữ liệu hiệu quả và vận dụng dữ liệu đúng cách, một người có thể giao dịch trên thị trường tài chính vượt xa những người khác và giành được lợi thế.
Dữ liệu có thể được truy xuất nhanh chóng và chuyển hóa thành thông tin hữu dụng nhờ trí tuệ nhân tạo hoặc machine learning.
Năm nhóm sản phẩm dữ liệu gồm:
- Dữ liệu thời gian thực (Level 1, Level 2, Level 3 và dữ liệu tick by tick)
- Dữ liệu snapshot
- Dữ liệu cuối ngày (EOD)
- Dữ liệu doanh nghiệp
- Dữ liệu lịch sử
Mở trading desk hoặc công ty tư vấn của riêng mình
Để mở trading desk hay công ty tư vấn của riêng mình, trước hết bạn phải hiểu tường tận về giao dịch thuật toán, nếu không sẽ chẳng thể tiến xa.
Một khi đã hiểu rõ giao dịch thuật toán, bạn sẽ vận hành phương pháp này theo cách hiệu quả nhất có thể. Vì đây là loại hình kinh doanh có tương lai sáng sủa, một trading desk có thể giúp bạn giành lợi thế.
Với đà tăng trưởng chóng mặt của giao dịch thuật toán trên toàn thế giới, sở hữu một trading desk hay công ty tư vấn có thể cực kỳ hữu ích và sinh lời. Cũng như mọi công việc kinh doanh khác, việc gây dựng trading desk hay công ty tư vấn riêng cần vốn, công sức và chuyên môn sâu rộng.
Ngoài ra, các trader tin cậy vào trading desk nhờ vốn hiểu biết chuyên môn và hiệu quả hoạt động của họ.
Loại bỏ các trở ngại thủ công trong giao dịch
Khi so giao dịch thuật toán với giao dịch truyền thống, người ta nhận thấy giao dịch qua thuật toán nhanh hơn và chính xác hơn, vì không có cảm xúc con người gây ra sai sót. Hơn nữa, chi phí giao dịch cũng giảm do thuật toán chỉ làm đúng những gì được dạy.
Hãy xem giao dịch thuật toán gỡ bỏ được những rào cản nào:
Cảm xúc như sợ hãi, tham lam hay phấn khích không còn thống trị.
Trong giao dịch thuật toán, bạn có thể yên tâm rằng cảm xúc sẽ không len lỏi vào để tạo ra quyết định tồi khi xây dựng chiến lược hay thực hiện giao dịch. Giao dịch thuật toán hoàn toàn dựa trên logic và hướng đến tối đa hóa lợi nhuận.
Giảm chi phí giao dịch.
Giảm chi phí giao dịch.
Chi phí giao dịch được hạ xuống mức tối thiểu nhờ giao dịch thuật toán, vì thuật toán không nhảy loạn xạ giữa các giao dịch trong thời gian ngắn do bị cảm xúc chi phối. Nhờ đó, thuật toán vận hành đúng theo cách được chỉ định.
Quản lý thời gian khi giao dịch
Nói đến tiết kiệm thời gian, giao dịch thuật toán là lựa chọn lý tưởng vì nó theo dõi và giao dịch trên nhiều thị trường tài chính cùng lúc. Thuật toán thực hiện giao dịch dựa trên điều kiện thị trường thay đổi, xu hướng và các chỉ dẫn như stop-loss, stop limit, v.v.
Giúp bạn sẵn sàng cho tương lai.
Giao dịch thuật toán là công cụ tuyệt vời để sẵn sàng cho tương lai, khi mà như chúng tôi đã chỉ ra, các trader dùng thuật toán đang ngày một mạnh lên theo thời gian.
Quản lý rủi ro hiệu quả và thuận tiện hơn
Quản lý rủi ro trong giao dịch là yếu tố sống còn để tránh nguy cơ thua lỗ từ các giao dịch trên thị trường. Quản lý rủi ro bao gồm nhận diện, đánh giá và giảm thiểu những rủi ro thường xuất hiện khi thị trường đảo chiều ngược với kỳ vọng.
Do đó, điều cốt yếu là xây dựng kỳ vọng dựa trên nghiên cứu thị trường toàn diện và sau khi đã lường trước mọi mối nguy.
Các phương pháp quản lý rủi ro sau có thể được triển khai với sự trợ giúp của giao dịch thuật toán:
Tối ưu hóa danh mục
Tối ưu hóa danh mục bao gồm việc xem xét các danh mục với những tỷ trọng phân bổ đầu tư khác nhau. Việc tối ưu hóa diễn ra thông qua đánh giá rủi ro và lợi nhuận của từng danh mục.
Ví dụ, một danh mục có thể được phân tích bằng tỷ số Sharpe, thước đo phần lợi nhuận vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro tăng thêm của từng khoản đầu tư trong danh mục.
Từ đó, danh mục có thể được tối ưu sao cho các cổ phiếu có tỷ số Sharpe cao chiếm ưu thế so với những cổ phiếu có tỷ số Sharpe thấp.
Phòng hộ (Hedging)
Hedging là kỹ thuật đầu tư dùng để đối phó với một khoản lỗ tiềm tàng, hay nói cách khác, với biến động giá trong tương lai. Các sản phẩm tài chính như bảo hiểm, hợp đồng tương lai, swap, quyền chọn, v.v. đều có thể dùng để phòng hộ.
Ví dụ, hợp đồng tương lai gạo loại A được giao dịch trên sàn hàng hóa, mỗi hợp đồng tương ứng 100 kg. Mani muốn mua 5.000 kg gạo loại A trong tuần cuối tháng, còn Russell muốn bán 5.000 kg gạo loại A trong tuần cuối tháng.
Lúc này, hợp đồng tương lai làm hài lòng cả hai bên, vì giao dịch 50 hợp đồng trên thị trường có thể được khớp giữa hai phía.
Quy tắc 1% và quy tắc đầu tư 2%
Quy tắc giao dịch 1% và 2% quy định mức rủi ro tối đa cho một lệnh chỉ nên là 1% hoặc 2%. Điều này giúp bạn tránh được khoản lỗ khổng lồ có thể xảy ra nếu không tuân thủ.
Ví dụ, bằng cách dùng Beta — thước đo độ biến động — bạn có thể tránh giao dịch nếu rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu vượt quá 2%.
Theo dõi thị trường tài chính bằng những công nghệ tiên tiến nhất
Để tìm ra các cơ hội giao dịch tốt nhất, giao dịch nên được theo dõi bằng trí tuệ nhân tạo như machine learning. Ví dụ, với các kỹ thuật machine learning, thuật toán giám sát nhiều thị trường và tài sản tài chính để nhận diện những cơ hội giao dịch sinh lời nhất.
Tránh các thiết lập giao dịch mơ hồ
Khi bạn dùng các chỉ báo động như EMA, MA, v.v. và một trong số chúng cho tín hiệu vào lệnh rõ ràng nhưng lại mâu thuẫn với thiết lập của các chỉ báo khác, sự bối rối sẽ nảy sinh.
Trong trường hợp đó, tốt nhất hãy chờ một cơ hội chuẩn chỉnh và tránh phán đoán khi còn hoài nghi. Ví dụ, nếu EMA không đồng thuận với MA, hãy chờ đến khi hoàn cảnh giao dịch phù hợp rồi mới vào lệnh.
Stop-loss
Lệnh stop-loss là lệnh mua hoặc bán được kích hoạt khi giá chạm một mức định trước gọi là giá dừng. Nhờ đó trader không phải canh thị trường liên tục.
Ví dụ, nếu bạn mua cổ phiếu XYZ với giá 50 USD một cổ và lo ngại giá có thể giảm, bạn có thể dùng lệnh stop-loss. Nếu giá rơi xuống dưới một mức nhất định, lệnh stop-loss có thể báo hiệu đã đến lúc bán. Giả sử bạn đặt mức giá 45 USD một cổ; dưới ngưỡng đó, thuật toán sẽ bán tài sản để tự bảo vệ khỏi khoản lỗ lớn hơn.
Kết luận
Bài viết này nhằm điểm qua năm lý do quan trọng nhất khiến giao dịch thuật toán trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, bài viết cũng muốn cho bạn thấy điều gì làm nên sự khác biệt giữa phương pháp giao dịch tinh vi này và giao dịch thủ công truyền thống.
Nếu bạn muốn tìm hiểu giao dịch thuật toán, hãy tham khảo các tài liệu hướng dẫn của Hafizebot.