Алгоритмічна торгівля — найпопулярніший вид трейдингу сьогодні, і вона вигідніша за ручну, бо дозволяє торгувати швидше й точніше.
За прогнозами, у прогнозний період світовий ринок алгоритмічної торгівлі зростатиме із середньорічним темпом близько 10% (2021–2026).
Тож байдуже, хто ви — аналітик даних, роздрібний трейдер чи інженер: сьогодні практично кожен хоче розібратися в алгоритмічній торгівлі. Розгляньмо пʼять причин такої відданості опануванню алготрейдингу:
- Отримати роботу мрії у фінтех-секторі, що стрімко зростає
- Побудувати торгову стратегію, що більше спирається на дані
- Створити власний алготрейдинговий деск або консалтингову компанію
- Зменшити ручні перепони в торгівлі
- Керувати ризиками ефективніше та зручніше
Щоб отримати роботу мрії у зростаючому фінтеху
Завдяки швидким, точним і безпечним процесам фінтех — галузь, що зростає найшвидше у світі. Алгоритмічна торгівля — частина фінтех-індустрії, яка приваблює людей, що шукають високооплачувану роботу й бонуси.
Через цей загальновідомий факт багато хто хоче вивчити алгоритмічну торгівлю, але варто памʼятати, що карʼєрних ролей тут чимало: квант-аналітик, квант-розробник тощо.
Хоч би яку роль ви обрали, є речі, які в алгоритмічній торгівлі треба розуміти. Серед них:
- Мова програмування
- Досвід роботи з фінансовими ринками
- Керування даними
- Кількісний аналіз
Щоб побудувати торгову стратегію на основі даних
Торгівля, що спирається на дані, точніша й має нижчий ризик збитків. За допомогою даних ви можете:
- Досліджувати історичні ринкові дані.
- Проводити бектест торгових тактик.
- Одночасно моніторити фінансові ринки, щоб знаходити найкращі угоди.
Найважливіша складова процесу алгоритмічної торгівлі — дані. Аналіз даних дозволяє виявляти тренди на фінансових ринках і закладає фундамент для всіх торгових ідей і розробки стратегій. Отже, дані — це пальне для торгівлі на фінансових ринках.
До того ж у трейдингу завжди йшлося про те, «хто має швидкий доступ до даних». Але сам лише швидкий доступ не працює — треба ще й розумітися на керуванні даними, адже важливе і те, і те.
Тож зі швидким доступом до даних, ефективним керуванням ними та правильним їх застосуванням можна торгувати на фінансовому ринку зі значною перевагою над іншими.
За допомогою штучного інтелекту чи машинного навчання дані можна швидко отримувати й перетворювати на корисну інформацію.
Пʼять категорій продуктів даних такі:
- Дані в реальному часі (Level 1, Level 2, Level 3 і потикові дані)
- Знімки даних (snapshot)
- Дані на кінець дня (EOD)
- Корпоративні дані
- Історичні дані
Щоб створити власний трейдинг-деск або консалтингову компанію
Щоб заснувати власний трейдинг-деск чи консалтингову компанію, спершу потрібно ґрунтовно розібратися в алгоритмічній торгівлі — без цього рухатися далі неможливо.
Добре розуміючи алготрейдинг, ви зможете вибудувати процес максимально ефективно. Оскільки це бізнес зі світлим майбутнім, трейдинг-деск може дати вам перевагу.
Зі стрімким зростанням алгоритмічної торгівлі у світі власний трейдинг-деск чи консалтинговий бізнес може виявитися надзвичайно корисним і прибутковим. Як і будь-який інший бізнес, створення власного деску чи консалтингової фірми потребує грошей, зусиль і великого досвіду.
До того ж трейдери довіряють трейдинг-дескам саме через їхню експертизу й результати.
Щоб прибрати ручні перепони в торгівлі
Якщо порівнювати алгоритмічну торгівлю з традиційною, помічено, що торгівля через алгоритми швидша й точніша, адже тут немає людських емоцій, які спричиняють помилки. Ба більше, знижуються й транзакційні витрати, бо алгоритми діють лише так, як їх навчили.
Погляньмо, які перепони усуває алгоритмічна торгівля:
Емоції — страх, жадібність чи ейфорія — не домінують.
В алгоритмічній торгівлі можна бути впевненим, що емоції не призведуть до поганих рішень ані під час розробки торгових стратегій, ані під час виконання угод. Алготрейдинг повністю базується на логіці та прагне максимізувати прибуток.
Зменшення транзакційних витрат.
Зменшення транзакційних витрат.
Завдяки алгоритмічній торгівлі транзакційні витрати знижуються до мінімуму, адже алгоритми не перескакують між угодами за короткий час під впливом емоцій. Алгоритм працює саме так, як задано.
Керування часом у торгівлі
Коли йдеться про економію часу, алгоритмічна торгівля — ідеальний варіант, адже вона одночасно спостерігає за багатьма фінансовими ринками й торгує на них. Алгоритми виконують угоди на основі змінних ринкових умов, трендів та інструкцій на кшталт стоп-лосу, стоп-ліміту тощо.
Допомагає бути готовим до майбутнього.
Алгоритмічна торгівля — чудовий інструмент готовності до майбутнього: ми вже підкреслювали, як швидко алготрейдери набирають силу з часом.
Щоб керувати ризиками ефективніше та зручніше
Керування торговими ризиками критично важливе, щоб уникнути небезпеки збитків від угод на ринку. Ризик-менеджмент охоплює виявлення, оцінювання та помʼякшення ризиків, які зазвичай виникають, коли ринок рухається у протилежний від очікувань бік.
Тому вкрай важливо будувати свої очікування на всебічному дослідженні ринку й після прогнозування всіх небезпек.
За допомогою алгоритмічної торгівлі можна реалізувати такі методи керування ризиками:
Оптимізація портфеля
Оптимізація портфеля передбачає аналіз портфелів із різними розподілами інвестицій. Оптимізація вкладень відбувається шляхом оцінювання ризику й дохідності кожного з портфелів.
Наприклад, портфель можна аналізувати за коефіцієнтом Шарпа, який обчислює надлишкову дохідність відносно додаткового ризику для кожної інвестиції в портфелі.
У підсумку портфель можна оптимізувати так, щоб активів із вищим коефіцієнтом Шарпа було більше, ніж із нижчим.
Хеджування
Хеджування — це інвестиційна техніка, що застосовується для компенсації можливих збитків, тобто майбутніх змін цін. Хеджувати можна фінансовими продуктами: страхуванням, фʼючерсними контрактами, свопами, опціонами тощо.
Наприклад, фʼючерсні контракти на рис сорту A торгуються на товарному ринку, і кожен контракт важить 100 кг. Мані хоче купити 5 000 кг рису сорту A в останній тиждень місяця, а Расселл — продати 5 000 кг рису сорту A в останній тиждень місяця.
Отже, фʼючерсний контракт влаштовує обидві сторони, адже між ними можна укласти угоду на 50 контрактів на ринку.
Правило 1% і правило 2% інвестування
Торгові правила 1% і 2% кажуть, що максимальний ризик на одну угоду має становити 1% або 2%. Це дозволяє уникнути величезних збитків, які інакше могли б статися.
Наприклад, використовуючи бету — міру волатильності, — можна утриматися від торгівлі, якщо ризик інвестування в актив перевищує 2%.
Спостереження за фінансовими ринками з використанням передових технологій
Щоб знаходити найкращі торгові можливості, угоди варто відстежувати за допомогою штучного інтелекту, зокрема машинного навчання. Наприклад, використовуючи методи машинного навчання, алгоритми моніторять різні фінансові ринки й фінансові активи, щоб виявляти найприбутковіші торгові можливості.
Уникнення неоднозначних торгових сетапів
Коли ви використовуєте ковзні індикатори на кшталт EMA, MA тощо, і один із них показує чіткий торговий сетап, який не узгоджується із сетапами інших індикаторів, це створює плутанину.
У такому разі краще дочекатися належної нагоди й не робити жодних висновків, якщо ви не впевнені. Наприклад, якщо EMA не узгоджується з MA, слід зачекати на правильну торгову ситуацію, перш ніж входити в угоди.
Стоп-лос
Стоп-лос — це ордер на купівлю чи продаж, який спрацьовує, коли ціна активу досягає заздалегідь визначеного рівня, відомого як стоп-ціна. Це позбавляє трейдера потреби постійно моніторити ринок.
Наприклад, якщо ви купили актив XYZ по 50 доларів за одиницю й побоюєтеся, що його ціна може впасти, можна скористатися стоп-лосом. Якщо ціна опуститься нижче за певний рівень, стоп-лос підкаже, що час продавати. Припустімо, ви встановили ціну 45 доларів за одиницю — нижче за неї алгоритм продасть актив, щоб захиститися від більших втрат.
Підсумок
Ця стаття мала на меті просто підсвітити пʼять найважливіших причин, чому алгоритмічна торгівля стає такою популярною сьогодні. Крім того, ми прагнули показати, що відрізняє цей витончений підхід до торгівлі від традиційного ручного трейдингу.
Якщо ви хочете вивчити алгоритмічну торгівлю, зазирніть у гайди HafizeBot.