Algoritmik ticaret, günümüzün en popüler ticaret türü. Daha hızlı ve daha isabetli işlem yapmaya imkân tanıdığı için manuel ticarete göre çok daha avantajlı.
Küresel algoritmik ticaret pazarının, öngörü dönemi boyunca (2021-2026) yıllık bileşik büyüme oranıyla yaklaşık %10 büyümesi bekleniyor.
Bu yüzden ister veri analisti, ister bireysel yatırımcı, ister mühendis olun; bugünlerde neredeyse herkes algoritmik ticareti öğrenmek istiyor. Bu ilginin arkasındaki beş nedeni birlikte inceleyelim:
- Hızla büyüyen FinTech sektöründe hayalinizdeki işe kavuşmak
- Daha veri odaklı bir ticaret stratejisi oluşturmak
- Kendi algoritmik işlem masanızı veya danışmanlık şirketinizi kurmak
- Ticaretteki manuel engelleri azaltmak
- Riskleri daha etkili ve pratik biçimde yönetmek
Büyüyen FinTech alanında hayalinizdeki işe kavuşmak
Hızlı, hassas ve güvenli süreçleri sayesinde FinTech, dünyanın en hızlı büyüyen alanı. Algoritmik ticaret de FinTech sektörünün bir alt dalı olarak yüksek maaş ve prim arayanları kendine çekiyor.
Pek çok kişi bu bilinen gerçek nedeniyle algoritmik ticareti öğrenmek istiyor; ancak kantitatif analist, kantitatif geliştirici gibi birçok farklı kariyer rolü olduğunu da akılda tutmak gerekiyor.
Hangi rolü seçerseniz seçin, algoritmik ticaretle ilgili bilmeniz gereken bazı konular var:
- Programlama dili
- Finansal piyasa deneyimi
- Veri yönetimi
- Kantitatif analiz
Daha veri odaklı bir ticaret stratejisi oluşturmak
Veri odaklı ticaret daha isabetlidir ve zarar etme riski daha düşüktür. Verinin yardımıyla şunları yapabilirsiniz:
- Geçmiş piyasa verilerini incelemek
- Ticaret stratejilerini geriye dönük test etmek (backtest)
- En iyi işlemleri yakalamak için birden fazla finansal piyasayı aynı anda izlemek
Algoritmik ticaret sürecinin en önemli unsuru veridir. Veri analizi, finansal piyasalardaki eğilimleri ortaya çıkararak tüm ticaret fikirlerine ve strateji geliştirme çalışmalarına zemin hazırlar. Kısacası veri, finansal piyasalarda ticaretin yakıtıdır.
Ayrıca ticarette kazanan, çoğu zaman "veriye en hızlı erişen" olmuştur. Ancak yalnızca hızlı erişim yetmez; veri yönetimi konusunda da bilgili olmanız gerekir, çünkü ikisi de vazgeçilmezdir.
Sonuç olarak veriye hızlı erişim, etkili veri yönetimi ve verinin doğru kullanımıyla finansal piyasalarda diğerlerinin hayli önüne geçebilir ve avantaj elde edebilirsiniz.
Yapay zekâ veya makine öğrenimi yardımıyla veriler hızla çekilebilir ve kullanılabilir bilgiye dönüştürülebilir.
Beş veri ürünü kategorisi şunlardır:
- Gerçek Zamanlı Veri (Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 ve tik bazlı veri)
- Anlık Görüntü (Snapshot) Verisi
- Gün Sonu (EOD) Verisi
- Kurumsal Veri
- Tarihsel Veri
Kendi işlem masanızı veya danışmanlık şirketinizi kurmak
Kendi işlem masanızı veya danışmanlık şirketinizi kurmak için önce algoritmik ticarete derinlemesine hâkim olmanız gerekir; aksi hâlde ilerleyemezsiniz.
Algoritmik ticareti iyi kavradığınızda süreci en verimli şekilde yürütebilirsiniz. Geleceği parlak bir iş modeli olduğu için, bir işlem masası size ciddi bir avantaj sağlayabilir.
Algoritmik ticaretin dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte, bir işlem masasına veya danışmanlık şirketine sahip olmak son derece faydalı ve kârlı olabilir. Elbette her iş gibi kendi işlem masanızı veya danışmanlık şirketinizi kurmak da sermaye, emek ve geniş bir uzmanlık gerektirir.
Ayrıca yatırımcılar, alan bilgileri ve performansları nedeniyle işlem masalarına güvenir.
Ticaretteki manuel engelleri ortadan kaldırmak
Algoritmik ticaretin geleneksel ticareti geride bırakmasının nedeni şudur: Algoritmalarla yapılan işlemler daha hızlı ve daha isabetlidir, çünkü hataya yol açacak insan duyguları devrede değildir. Üstelik algoritmalar yalnızca kendilerine öğretileni uyguladığı için işlem maliyetleri de düşer.
Algoritmik ticaretin hangi engelleri ortadan kaldırdığına bir bakalım:
Korku, açgözlülük veya coşku gibi duygular kontrolü ele geçirmez.
Algoritmik ticarette, strateji geliştirirken veya işlem gerçekleştirirken duyguların kötü kararlara yol açmayacağından emin olabilirsiniz. Algoritmik ticaret tamamen mantığa dayanır ve kârı en üst düzeye çıkarmayı hedefler.
İşlem maliyetlerini düşürür.
Algoritmalar duygusal etkilerle kısa sürede işlemden işleme atlamadığı için, algoritmik ticaret sayesinde işlem maliyetleri en aza iner. Sonuç olarak bir algoritma, kendisine tanımlanan şekilde çalışır.
Ticarette zaman yönetimi
Zamandan tasarruf söz konusu olduğunda algoritmik ticaret ideal seçenektir; çünkü birçok finansal piyasayı aynı anda izler ve işlem yapar. Algoritmalar; değişen piyasa koşullarına, trendlere ve stop-loss, stop-limit gibi talimatlara göre işlemleri gerçekleştirir.
Geleceğe hazır olmanızı sağlar.
Algoritmik yatırımcıların zamanla ne kadar hızlı güçlendiğini vurguladığımız gibi, algoritmik ticaret geleceğe hazır olmak için mükemmel bir araçtır.
Riskleri daha etkili ve pratik biçimde yönetmek
Borsa işlemlerinden zarar etme tehlikesinden kaçınmak için ticarette risk yönetimi kritik önemdedir. Risk yönetimi; piyasa beklentilerin tersine hareket ettiğinde sıkça ortaya çıkan risklerin belirlenmesini, değerlendirilmesini ve azaltılmasını kapsar.
Bu nedenle beklentilerinizi kapsamlı bir piyasa araştırmasına dayandırmanız ve tüm tehlikeleri önceden hesaba katmanız çok önemlidir.
Algoritmik ticaret yardımıyla aşağıdaki risk yönetimi yöntemleri uygulanabilir:
Portföy optimizasyonu
Portföy optimizasyonu, farklı yatırım dağılımlarına sahip portföylerin incelenmesi anlamına gelir. Yatırımların optimizasyonu, her bir portföy için risk ve getirinin değerlendirilmesiyle yapılır.
Örneğin bir portföy, portföydeki her yatırım için üstlenilen ek riske karşılık elde edilen fazla getiriyi hesaplayan Sharpe oranıyla analiz edilebilir.
Böylece portföy, Sharpe oranı yüksek hisselerin, Sharpe oranı düşük olanlardan daha fazla yer tutacağı şekilde optimize edilebilir.
Hedging (Riskten korunma)
Hedging, olası bir zararı, başka bir deyişle gelecekteki fiyat değişimlerini dengelemek için kullanılan bir yatırım tekniğidir. Riskten korunmak için sigorta, vadeli işlem sözleşmeleri, swap, opsiyon gibi finansal ürünler kullanılabilir.
Örneğin bir emtia piyasasında A kalite pirinç için her biri 100 kg'lık vadeli işlem sözleşmeleri alınıp satılıyor olsun. Mani ayın son haftasında 5.000 kg A kalite pirinç almak isterken, Russell aynı hafta 5.000 kg A kalite pirinç satmak istiyor.
Bu durumda vadeli işlem sözleşmesi iki taraf için de uygundur; çünkü piyasada iki taraf arasında 50 sözleşmelik bir işlem tamamlanabilir.
%1 kuralı ve %2 yatırım kuralı
%1 ve %2 ticaret kuralları, tek bir işlemde alınabilecek azami riskin %1 veya %2 olması gerektiğini söyler. Böylece aksi hâlde oluşabilecek büyük zararlardan korunursunuz.
Örneğin bir volatilite ölçütü olan Beta kullanılarak, bir hisseye yatırım yapmanın riski %2'yi aşıyorsa işlemden kaçınılabilir.
Finansal piyasaları son teknolojiyle takip etmek
En iyi ticaret fırsatlarını keşfetmek için işlemler, makine öğrenimi gibi yapay zekâ teknolojileriyle izlenmelidir. Örneğin algoritmalar, makine öğrenimi tekniklerini kullanarak çeşitli finansal piyasaları ve varlıkları tarar ve en kârlı işlem olanaklarını belirler.
Belirsiz işlem kurulumlarından kaçınmak
EMA, MA gibi hareketli göstergeler kullandığınızda, bunlardan biri net bir işlem kurulumuna işaret edip diğer göstergelerin verdiği sinyallerle uyuşmuyorsa kafa karışıklığı yaşanır.
Böyle bir durumda doğru fırsatı beklemek ve emin değilseniz karar vermekten kaçınmak en doğrusudur. Örneğin EMA, MA ile uyuşmuyorsa işleme girmeden önce uygun işlem koşulunun oluşmasını beklemek gerekir.
Stop-loss
Stop-loss emri, hisse fiyatı önceden belirlenen ve "stop fiyatı" denen seviyeye ulaştığında tetiklenen bir alım veya satım emridir. Bu sayede yatırımcı, piyasayı sürekli izlemek zorunda kalmaz.
Örneğin XYZ hissesini hisse başına 50 dolardan aldıysanız ve fiyatın düşmesinden endişe ediyorsanız bir stop-loss emri kullanabilirsiniz. Fiyat belirli bir seviyenin altına inerse stop-loss emri satış zamanının geldiğine işaret edebilir. Diyelim ki fiyatı hisse başına 45 dolar olarak belirlediniz; bu seviyenin altında algoritma, daha büyük bir zarardan korunmak için varlığı satacaktır.
Sonuç olarak
Bu yazı, algoritmik ticaretin bugünlerde neden popülerleştiğini gösteren en önemli beş nedeni kısaca aktarmayı amaçladı. Ayrıca bu gelişmiş ticaret yaklaşımını geleneksel manuel ticaretten ayıran özellikleri de öğrenmenizi hedefledik.
Algoritmik ticareti öğrenmek istiyorsanız Hafizebot rehberlerine göz atabilirsiniz.