AI ถูกนำไปใช้ในหลายวงการ รวมถึงการซื้อขายในตลาดการเงิน ทุกวันนี้ธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นราวครึ่งหนึ่งของรายได้จากการเทรดหุ้นแบบ cash equities ทั้งหมด และบริษัทส่วนใหญ่ รวมถึงกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ต่างใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างไอเดียการลงทุนและจัดพอร์ต
AI ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการส่งคำสั่งที่ราคาดีที่สุดเป็นเรื่องง่ายขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ตลาดได้แม่นยำขึ้นเพราะมันเข้ามาช่วย และทั้งเทรดเดอร์กับผู้ให้บริการกระดานเทรดก็จำกัดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
AI ในการเทรดยังทิ้งคำถามใหม่ ๆ ไว้
แม้หลายคนจะมอง AI เป็นคำตอบของเทคโนโลยีการเทรด แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนว่ามันทำอะไรได้จริงบ้าง เมื่อพูดถึงราคาในตลาด AI ต้องพยากรณ์สิ่งที่โดยธรรมชาติแล้วมีความสุ่มสูงมาก ราคาคาดเดาได้ยากเพราะตลาดเปลี่ยนทิศได้ตลอด ผลก็คือการพยากรณ์ที่อิงกับ machine learning มักไม่ได้แม่นยำเป็นพิเศษ และอาจไม่เหมาะกับการนำไปใช้เทรดอัตโนมัติแบบตรงไปตรงมา
ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากจึงหันไปใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณ เช่น arbitrage trading และ high-frequency trading ซึ่งตั้งอยู่บนชุดพฤติกรรมและอคติของตลาดที่พอคาดเดาได้
อัลกอริทึมเทรดหุ้นที่ดีที่สุดทำกำไรได้แค่ไหน?
Algorithmic trading คือการที่คุณตั้งเงื่อนไขเฉพาะเจาะจง เช่น ราคาและสภาพตลาด แล้วเมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นครบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติด้วยความเร็วและปริมาณสูง
เหตุผลที่ใช้โปรแกรมทำแทนก็เพราะมันเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าคน มันทำงานที่ความถี่และความเร็วระดับที่มนุษย์ทำเองแทบเป็นไปไม่ได้
เงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอาจเป็นจังหวะเวลา ราคา ปริมาณ หรือสภาพตลาดอย่างอื่นก็ได้ Algo trading ยังถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพราะมันตัดโอกาสที่อารมณ์ของคนจะเข้ามามีผลต่อคำสั่ง ทำให้ตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้นและการเทรดเป็นระบบระเบียบกว่าเดิม
เมื่อเทียบกับการเทรดด้วยมือ อัลกอริทึมเทรดหุ้นชั้นดีให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ตลาดมีระบบเทรดอัตโนมัติให้เลือกหลายเจ้าในราคาที่ต่างกันไป และเวลาคำนวณผลตอบแทน อย่าลืมหักเงินเฟ้อออกด้วย ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ที่ราว 2% ต่อปี
การล้วงรายละเอียดของอัลกอริทึมที่ทำกำไรได้จริงนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะคนที่สร้างมันขึ้นมามักเก็บเป็นความลับ นั่นคือเหตุผลที่บริษัทลงทุนเชิงปริมาณรายใหญ่ปกป้องอัลกอริทึมของตัวเองอย่างแน่นหนา และแพลตฟอร์มที่ทำผลงานได้ดี ไม่ว่าจะนิ่งแค่ไหน ก็มักรักษาตำแหน่งไว้ไม่ได้นาน เพราะมีคู่แข่งหน้าใหม่เข้าตลาดอยู่ตลอด
อัลกอริทึมเทรดส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนก้อนโต เพราะมันเน้นกำไรทีละน้อยแต่สม่ำเสมอ ซึ่งขยายขนาดและใช้มาร์จิ้นเพิ่มแรงได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล
AI trading กับ Algo trading ต่างกันตรงไหน?
Algo trading คือกระบวนการที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขายตามชุดคำสั่งที่กำหนดไว้ ส่วน machine learning ถูกใช้เพื่อเฝ้าดู ศึกษา และประเมินสภาพตลาด รูปแบบการเทรด และข้อมูล เพื่อคาดการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
เงื่อนไขที่ต้องครบใน algo trading ถูกกำหนดโดยคน ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์จะสร้างเงื่อนไขขึ้นเองหลังจากไล่ประเมินหลักเกณฑ์จำนวนมากแล้ว
Machine Learning ถูกใช้ในวงการการเงินอย่างไร?
Machine learning ถูกนำมาใช้แบบเรียลไทม์เพื่อค้นหารูปแบบการเทรดที่ซับซ้อนข้ามหลายตลาด มันอาศัยความเร็วและความสามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตทันที นั่นคือเหตุผลที่มันถูกใช้ทั้งใน Wall Street และทั่วสหรัฐฯ
ภาคธนาคารก็ใช้เทคโนโลยีนี้ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและพฤติกรรมลูกค้า ทำให้การกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลแบบเรียลไทม์และดึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดออกมาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
บางบริษัทใช้ระบบ AI ประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดอันดับหุ้น องค์กรเหล่านี้ใช้ AI ในการหารูปแบบและพยากรณ์ราคา เพื่อเสนอหุ้นเด่นประจำวัน และใช้อัลกอริทึม AI ในการจัดพอร์ตให้ด้วย
Machine learning ยังช่วยให้บริษัทการเงินพัฒนาวิธีเทรดเชิงอัลกอริทึมได้ ซึ่งช่วยแก้โจทย์การลงทุนหลายอย่าง และทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญอยู่ในองค์กร
ตัวอย่างเช่น Epoque มีระบบ AI ที่ทำงานสามเฟส เฟสแรกคือกลยุทธ์ ซึ่งจะเฝ้าดูและวิเคราะห์เทรดที่มีโอกาส เฟสที่สองคือการสร้างคำสั่ง และเฟสที่สามคือการส่งคำสั่งที่แอ็กทีฟออกไปพร้อมใช้ machine learning ติดตามผลงาน
บริษัทลงทุนหลายแห่งใช้ machine learning พัฒนาเทคนิคอย่างการจัดสรรสินทรัพย์อัจฉริยะด้วย deep learning และการพยากรณ์สินทรัพย์หลายตัวในพอร์ตเดียวกัน
Machine learning ยังถูกใช้สร้างระบบเทรดหุ้นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ไม่ต้องคอยอัปเดตหรือแก้ไขเงื่อนไขเองอีก
เริ่ม Algorithmic Trading ด้วย Machine Learning ยังไง?
จุดเริ่มต้นคือคุณต้องเขียนโค้ดเป็น ถึงจะลงมือทำ algorithmic trading ด้วย machine learning ได้
เมื่อเขียนโค้ดคล่องแล้ว ค่อยขยับไปเรียนเทคนิคของ machine learning อย่าง classification, clustering และ regression
เมื่อรวม machine learning เข้ากับ algorithmic trading คุณต้องป้อนชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ก่อน แล้ว machine learning จะปรับคำสั่งเหล่านั้นตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป แม้โครงข่ายประสาทเทียมจะทำงานได้เอง แต่ machine learning ก็ตัดภาระที่คุณต้องมานั่งเฝ้าเงื่อนไขเพื่อตั้งค่าใหม่ให้ algo trading ตลอดเวลา
ด้วยเหตุนี้ อัลกอริทึม machine learning จึงเป็นคำตอบหนึ่งของการเทรด แม้มันจะไม่ได้เป๊ะเสมอไป แต่ก็ให้การคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นได้ในระดับที่ใช้งานได้จริง
ถ้าคุณอยากเรียนรู้ algorithmic trading ด้วย machine learning ลองดูคู่มือของ Hafizebot แล้วให้ Hafizebot เทรดอัตโนมัติแทนคุณ