Алгоритмическая торговля — самый популярный вид трейдинга на сегодняшний день. Она выгоднее ручной торговли, потому что позволяет торговать быстрее и точнее.
Ожидается, что за прогнозный период (2021–2026) мировой рынок алгоритмической торговли будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) около 10 %.
Поэтому сегодня разобраться в алгоритмической торговле хотят практически все — и аналитики данных, и частные трейдеры, и инженеры. Давайте разберём пять причин такого стремления освоить алгоритмический трейдинг:
- Получить работу мечты в стремительно растущей финтех-отрасли
- Построить торговую стратегию, в большей степени опирающуюся на данные
- Создать собственный алготрейдинговый деск или консалтинговую компанию
- Убрать «ручные» препятствия в торговле
- Управлять рисками эффективнее и удобнее
Получить работу мечты в растущей финтех-отрасли
Благодаря быстрым, точным и безопасным процессам финтех — самая быстрорастущая сфера в мире. Алгоритмическая торговля — это направление финтех-индустрии, которое привлекает людей, ищущих высокооплачиваемую работу и бонусы.
Именно из-за этого широко известного факта многие хотят изучить алгоритмическую торговлю, но им стоит помнить, что в ней существует множество карьерных ролей: квантовый аналитик, квант-разработчик и так далее.
Какую бы роль вы ни выбрали, есть вещи, в которых нужно разбираться для алгоритмической торговли. Среди них:
- Язык программирования
- Опыт работы на финансовых рынках
- Управление данными
- Количественный анализ
Построить торговую стратегию, в большей степени опирающуюся на данные
Торговля на основе данных точнее и несёт меньший риск убытков. С помощью данных вы можете:
- Изучать исторические рыночные данные
- Проводить бэктест торговых стратегий
- Одновременно отслеживать несколько финансовых рынков, чтобы находить лучшие сделки
Данные — важнейшая часть процесса алгоритмической торговли. Анализ данных позволяет выявлять тренды на финансовых рынках и служит фундаментом для всех торговых идей и разработки стратегий. Иными словами, данные — это топливо торговли на финансовых рынках.
К тому же в трейдинге всегда побеждал «тот, у кого быстрый доступ к данным». Но одной скорости доступа мало — нужно ещё и разбираться в управлении данными, потому что важно и то и другое.
Таким образом, при быстром доступе к данным, эффективном управлении ими и грамотном применении можно торговать на финансовом рынке, заметно опережая остальных, и получать преимущество.
С помощью искусственного интеллекта и машинного обучения данные можно быстро извлекать и превращать в полезную информацию.
Пять категорий продуктов данных выглядят так:
- Данные в реальном времени (уровень 1, уровень 2, уровень 3 и потиковые данные)
- Снапшот-данные
- Данные на конец дня (EOD)
- Корпоративные данные
- Исторические данные
Создать собственный трейдинговый деск или консалтинговую компанию
Чтобы открыть собственный трейдинговый деск или консалтинговую компанию, сначала нужно досконально разобраться в алгоритмической торговле — без этого двигаться дальше не получится.
Как только вы хорошо освоите алгоритмическую торговлю, вы сможете выстроить процесс максимально эффективно. Поскольку это бизнес с блестящим будущим, трейдинговый деск может дать вам серьёзное преимущество.
На фоне стремительного роста алгоритмической торговли по всему миру собственный трейдинговый деск или консалтинговый бизнес может оказаться крайне полезным и прибыльным. Правда, как и любой другой бизнес, создание собственного деска или консалтинговой фирмы требует капитала, усилий и обширной экспертизы.
К тому же трейдеры доверяют трейдинговым дескам именно за их знание предмета и результаты.
Убрать «ручные» препятствия в торговле
Почему алгоритмическая торговля превосходит классическую? Замечено, что торговля через алгоритмы быстрее и точнее, ведь здесь нет человеческих эмоций, приводящих к ошибкам. Кроме того, снижаются транзакционные издержки, поскольку алгоритмы делают только то, чему их научили.
Давайте посмотрим, какие препятствия устраняет алгоритмическая торговля:
Эмоции — страх, жадность, эйфория — не берут верх.
В алгоритмической торговле можно быть уверенным: эмоции не приведут к плохим решениям ни при разработке торговых стратегий, ни при исполнении сделок. Алгоритмическая торговля целиком построена на логике и нацелена на максимизацию прибыли.
Снижение транзакционных издержек
С помощью алгоритмической торговли транзакционные издержки сводятся к минимуму: алгоритмы не перескакивают со сделки на сделку за короткое время под влиянием эмоций. Алгоритм работает ровно так, как задано.
Управление временем в торговле
Если говорить об экономии времени, алгоритмическая торговля — идеальный вариант: она наблюдает за многими финансовыми рынками и торгует на них одновременно. Алгоритмы совершают сделки с учётом меняющихся рыночных условий, трендов и таких инструкций, как стоп-лосс, стоп-лимит и другие.
Она помогает быть готовым к будущему.
Алгоритмическая торговля — отличный инструмент, чтобы быть готовым к будущему: мы уже показали, как быстро алгоритмические трейдеры со временем набирают силу.
Управлять рисками эффективнее и удобнее
Управление рисками в трейдинге критически важно, чтобы избежать опасности убытков от сделок на фондовом рынке. Риск-менеджмент включает выявление, оценку и снижение рисков, которые часто возникают, когда рынок разворачивается против ожиданий.
Поэтому крайне важно строить ожидания на основе всестороннего исследования рынка и только после того, как учтены все опасности.
С помощью алгоритмической торговли можно реализовать следующие методы управления рисками:
Оптимизация портфеля
Оптимизация портфеля предполагает изучение портфелей с разным распределением инвестиций. Оптимизация происходит за счёт оценки риска и доходности каждого из портфелей.
Например, портфель можно проанализировать с помощью коэффициента Шарпа, который рассчитывает избыточную доходность на единицу дополнительного риска по каждой инвестиции в портфеле.
В итоге портфель можно оптимизировать так, чтобы акций с более высоким коэффициентом Шарпа было больше, чем акций с более низким.
Хеджирование
Хеджирование — это инвестиционная техника, позволяющая компенсировать возможный убыток, то есть будущие изменения цен. Для хеджирования подходят такие финансовые инструменты, как страхование, фьючерсные контракты, свопы, опционы и другие.
Например, на товарной бирже торгуются фьючерсные контракты на рис сорта A, каждый контракт — на 100 кг. Мани хочет купить 5 000 кг риса сорта A в последнюю неделю месяца, а Расселл хочет в ту же неделю продать 5 000 кг риса сорта A.
Фьючерсный контракт устраивает обе стороны, поскольку между ними на рынке может быть заключена сделка на 50 контрактов.
Правило 1 % и инвестиционное правило 2 %
Торговые правила 1 % и 2 % гласят: максимальный риск по одной сделке должен составлять 1 % или 2 %. Это позволяет избежать огромного убытка, который мог бы возникнуть в противном случае.
Например, используя бету — показатель волатильности, — можно отказаться от сделки, если риск инвестиций в акцию превышает 2 %.
Наблюдение за финансовыми рынками с помощью передовых технологий
Чтобы находить лучшие торговые возможности, сделки следует отслеживать с помощью искусственного интеллекта, например машинного обучения. Так, используя методы машинного обучения, алгоритмы мониторят различные финансовые рынки и активы, выявляя самые прибыльные варианты для торговли.
Избегание неоднозначных торговых сетапов
Когда вы используете скользящие индикаторы вроде EMA, MA и им подобных и один из них показывает чёткий торговый сетап, который не согласуется с сетапами других индикаторов, возникает путаница.
В таком случае разумно дождаться подходящей сделки и не принимать решений, если вы не уверены. Например, если EMA расходится с MA, стоит дождаться правильной торговой ситуации, прежде чем входить в сделки.
Стоп-лосс
Стоп-лосс — это ордер на покупку или продажу, который срабатывает, когда цена акции достигает заранее заданного уровня, называемого стоп-ценой. Благодаря этому трейдеру не нужно постоянно следить за рынком.
Например, если вы купили акцию XYZ по 50 долларов за штуку и опасаетесь падения цены, можно использовать стоп-лосс. Если цена опустится ниже определённого уровня, стоп-лосс подскажет, что пора продавать. Допустим, вы установили цену 45 долларов за акцию — ниже этого уровня алгоритм продаст актив, чтобы защититься от более крупного убытка.
В заключение
Цель этой статьи — коротко показать пять главных причин, по которым алгоритмическая торговля становится популярной в наши дни. Кроме того, мы хотели рассказать, чем этот продвинутый подход к торговле отличается от традиционного ручного трейдинга.
Если вы хотите изучить алгоритмическую торговлю, загляните в руководства Hafizebot.