Il trading algoritmico è oggi la forma di trading più popolare, ed è più vantaggioso di quello manuale perché consente di operare in modo più rapido e preciso.
Nel periodo di previsione (2021-2026), il mercato mondiale del trading algoritmico dovrebbe crescere a un CAGR di circa il 10 %.
Di conseguenza, che tu sia un analista di dati, un trader retail o un ingegnere, oggi praticamente tutti vogliono capire il trading algoritmico. Vediamo insieme i cinque motivi di questa passione:
- Ottenere il lavoro dei sogni nel fiorente settore FinTech
- Costruire una strategia di trading più data-driven
- Avviare il proprio trading desk algoritmico o una società di consulenza
- Ridurre gli ostacoli manuali legati al trading
- Gestire i rischi in modo più efficace e comodo
Ottenere il lavoro dei sogni nel settore FinTech in crescita
Grazie a processi rapidi, precisi e sicuri, il FinTech è il settore in più rapida espansione al mondo. Il trading algoritmico è un ramo dell'industria FinTech che attira chi cerca stipendi elevati e bonus.
Molti vogliono imparare il trading algoritmico proprio per questo motivo ben noto, ma devono tenere presente che i ruoli professionali sono tanti: analista quantitativo, sviluppatore quantitativo e così via.
Qualunque ruolo tu scelga, ci sono alcune cose del trading algoritmico che devi conoscere. Tra queste:
- Un linguaggio di programmazione
- Esperienza sui mercati finanziari
- Gestione dei dati
- Analisi quantitativa
Costruire una strategia di trading più data-driven
Il trading basato sui dati è più preciso e comporta un minor rischio di perdite. Con l'aiuto dei dati puoi:
- Esaminare i dati storici di mercato
- Fare il backtest delle strategie di trading
- Monitorare più mercati finanziari contemporaneamente per individuare le operazioni migliori
I dati sono l'elemento più importante del processo di trading algoritmico. L'analisi dei dati permette di individuare i trend dei mercati finanziari, fornendo la base per tutte le idee di trading e lo sviluppo delle strategie. In sintesi, i dati sono il carburante del trading sui mercati finanziari.
Inoltre, nel trading ha sempre contato «chi accede più rapidamente ai dati». Ma la velocità di accesso da sola non basta: bisogna anche saper gestire i dati, perché entrambe le cose sono essenziali.
Di conseguenza, con un accesso rapido ai dati, una gestione efficace e un'applicazione corretta, si può operare sui mercati finanziari con un notevole vantaggio sugli altri.
Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale o del machine learning, i dati possono essere recuperati velocemente e trasformati in informazioni utilizzabili.
Le cinque categorie di prodotti di dati sono le seguenti:
- Dati in tempo reale (livello 1, livello 2, livello 3 e dati tick by tick)
- Dati snapshot
- Dati di fine giornata (EOD)
- Dati societari
- Dati storici
Avviare il proprio trading desk o una società di consulenza
Per creare il tuo trading desk o la tua società di consulenza devi prima avere una conoscenza approfondita del trading algoritmico, senza la quale non potresti andare avanti.
Una volta compreso bene il trading algoritmico, potrai seguire il metodo nel modo più efficiente possibile. Trattandosi di un'attività dal futuro brillante, un trading desk può darti un vantaggio concreto.
Con la rapida crescita del trading algoritmico in tutto il mondo, possedere un trading desk o un'attività di consulenza può rivelarsi estremamente utile e redditizio. Come ogni altra impresa, però, avviare il proprio trading desk o la propria società di consulenza richiede capitale, impegno e una vasta esperienza.
Inoltre, i trader si affidano ai trading desk proprio per la loro competenza e per le loro performance.
Eliminare gli ostacoli manuali legati al trading
Perché il trading algoritmico supera quello tradizionale? Si è visto che operare tramite algoritmi è più rapido e preciso, perché non ci sono emozioni umane a causare errori. Inoltre, i costi di transazione si riducono, dato che gli algoritmi eseguono solo ciò che è stato loro insegnato.
Vediamo quali ostacoli vengono rimossi dal trading algoritmico:
Le emozioni come paura, avidità o euforia non prendono il sopravvento.
Nel trading algoritmico si può essere certi che le emozioni non porteranno a decisioni sbagliate, né nello sviluppo delle strategie né nell'esecuzione delle operazioni. Il trading algoritmico si basa interamente sulla logica e punta a massimizzare i profitti.
Ridurre i costi di transazione
Con il trading algoritmico i costi di transazione scendono al minimo, perché gli algoritmi non saltano da un'operazione all'altra in poco tempo sotto la spinta delle emozioni. Un algoritmo, quindi, opera esattamente nel modo stabilito.
Gestione del tempo nel trading
Quando si tratta di risparmiare tempo, il trading algoritmico è la scelta ideale, perché osserva e opera su molti mercati finanziari contemporaneamente. Gli algoritmi eseguono le operazioni in base alle mutevoli condizioni di mercato, ai trend e a istruzioni come stop loss, stop limit e così via.
Aiuta a prepararsi per il futuro.
Il trading algoritmico è uno strumento fantastico per farsi trovare pronti al futuro: abbiamo già visto quanto velocemente i trader algoritmici stiano diventando sempre più forti nel tempo.
Gestire i rischi in modo più efficace e comodo
La gestione del rischio nel trading è fondamentale per evitare il pericolo di subire perdite dalle operazioni in borsa. Comprende l'identificazione, la valutazione e la mitigazione dei rischi che spesso si presentano quando il mercato si muove in direzione opposta alle aspettative.
Per questo è essenziale basare le proprie aspettative su una ricerca di mercato approfondita e dopo aver messo in conto tutti i pericoli.
Con l'aiuto del trading algoritmico si possono applicare i seguenti metodi di gestione del rischio:
Ottimizzazione del portafoglio
L'ottimizzazione del portafoglio consiste nell'esaminare portafogli con diverse allocazioni di investimento. L'ottimizzazione avviene valutando rischio e rendimento di ciascun portafoglio.
Ad esempio, un portafoglio può essere analizzato con l'indice di Sharpe, che calcola il rendimento in eccesso rispetto al rischio aggiuntivo assunto per ogni investimento del portafoglio.
In questo modo il portafoglio può essere ottimizzato affinché i titoli con un indice di Sharpe più alto superino quelli con un indice più basso.
Copertura (hedging)
L'hedging è una tecnica di investimento usata per contrastare una possibile perdita, ovvero le future variazioni dei prezzi. Per coprirsi si possono usare prodotti finanziari come assicurazioni, contratti future, swap, opzioni e così via.
Ad esempio, su un mercato delle materie prime si scambiano contratti future sul riso di qualità A, ciascuno da 100 kg. Mani desidera acquistare 5.000 kg di riso di qualità A nell'ultima settimana del mese, mentre Russell desidera venderne 5.000 kg nello stesso periodo.
Il contratto future va bene a entrambe le parti, poiché sul mercato può essere conclusa tra loro un'operazione da 50 contratti.
La regola dell'1 % e la regola di investimento del 2 %
Le regole di trading dell'1 % e del 2 % stabiliscono che il rischio massimo assumibile su una singola operazione debba essere dell'1 % o del 2 %. Questo ti permette di evitare l'enorme perdita che altrimenti potrebbe verificarsi.
Ad esempio, utilizzando il beta, una misura della volatilità, si può evitare di operare se il rischio di investire in un titolo supera il 2 %.
Tenere d'occhio i mercati finanziari con tecnologie all'avanguardia
Per scoprire le migliori occasioni di trading, le operazioni vanno monitorate con l'intelligenza artificiale, come il machine learning. Ad esempio, grazie alle tecniche di machine learning, gli algoritmi sorvegliano diversi mercati e asset finanziari per individuare le possibilità di trading più redditizie.
Evitare i setup di trading ambigui
Quando usi indicatori di medie mobili come EMA, MA e simili, e uno di essi segnala un setup di trading chiaro che però non concorda con i setup degli altri indicatori, nasce confusione.
In questi casi è consigliabile aspettare l'occasione giusta ed evitare di prendere decisioni se non si è sicuri. Ad esempio, se l'EMA non concorda con la MA, bisogna attendere la giusta condizione di mercato prima di entrare in operazione.
Stop loss
Un ordine stop loss è un ordine di acquisto o di vendita che si attiva quando il prezzo del titolo raggiunge un livello predeterminato, detto prezzo di stop. In questo modo il trader evita di dover monitorare costantemente il mercato.
Ad esempio, se hai acquistato il titolo XYZ a 50 $ per azione e temi che il prezzo possa scendere, puoi usare un ordine stop loss. Se il prezzo scende sotto un certo livello, l'ordine stop loss può segnalare che è il momento di vendere. Supponiamo che tu fissi il prezzo a 45 $ per azione: sotto questa soglia l'algoritmo venderà l'asset per proteggersi da una perdita maggiore.
In conclusione
Questo articolo voleva semplicemente evidenziare i cinque motivi principali per cui il trading algoritmico sta diventando popolare in questi tempi. Inoltre, si proponeva di mostrarti che cosa distingue questo sofisticato approccio di trading dal tradizionale trading manuale.
Se vuoi imparare il trading algoritmico, puoi consultare le guide di Hafizebot.