Le trading algorithmique est aujourd'hui la forme de trading la plus populaire. Il est plus avantageux que le trading manuel, car il permet de trader plus vite et avec plus de précision.
Sur la période de projection (2021-2026), le marché mondial du trading algorithmique devrait croître à un TCAC d'environ 10 %.
Résultat : que vous soyez analyste de données, trader particulier ou ingénieur, pratiquement tout le monde veut comprendre le trading algorithmique de nos jours. Passons en revue les cinq raisons de cet engouement :
- Décrocher le job de ses rêves dans le secteur FinTech en plein essor
- Bâtir une stratégie de trading davantage pilotée par les données
- Créer son propre desk de trading algorithmique ou son cabinet de conseil
- Réduire les obstacles liés au trading manuel
- Gérer les risques plus efficacement et plus simplement
Décrocher le job de ses rêves dans la FinTech en pleine croissance
Grâce à ses processus rapides, précis et sécurisés, la FinTech est le secteur qui croît le plus vite au monde. Le trading algorithmique en est une branche qui attire celles et ceux en quête de salaires élevés et de bonus.
Beaucoup veulent apprendre le trading algorithmique pour cette raison bien connue, mais il faut garder à l'esprit que les métiers y sont nombreux : analyste quantitatif, développeur quantitatif, etc.
Quel que soit le poste visé, certaines notions de trading algorithmique sont indispensables, notamment :
- Un langage de programmation
- Une expérience des marchés financiers
- La gestion des données
- L'analyse quantitative
Bâtir une stratégie de trading davantage pilotée par les données
Le trading piloté par les données est plus précis et présente un risque de perte plus faible. Grâce aux données, vous pouvez :
- Examiner les données de marché historiques
- Backtester vos stratégies de trading
- Surveiller plusieurs marchés financiers en même temps pour repérer les meilleurs trades
La donnée est l'élément le plus important du processus de trading algorithmique. L'analyse des données permet d'identifier les tendances des marchés financiers et sert de socle à toutes les idées de trading et à l'élaboration des stratégies. En somme, la donnée est le carburant du trading sur les marchés financiers.
Par ailleurs, en trading, l'avantage a toujours appartenu à « celui qui accède le plus vite aux données ». Mais la rapidité d'accès ne suffit pas : il faut aussi maîtriser la gestion des données, car les deux sont essentielles.
Ainsi, avec un accès rapide aux données, une gestion efficace et une bonne mise en application, on peut trader sur les marchés financiers avec une longueur d'avance et en tirer un avantage.
L'intelligence artificielle et le machine learning permettent de récupérer rapidement les données et de les transformer en informations exploitables.
Les cinq catégories de produits de données sont les suivantes :
- Données en temps réel (niveau 1, niveau 2, niveau 3 et données tick par tick)
- Données instantanées (snapshot)
- Données de fin de journée (EOD)
- Données d'entreprise
- Données historiques
Créer son propre desk de trading ou son cabinet de conseil
Pour créer votre propre desk de trading ou votre société de conseil, vous devez d'abord maîtriser en profondeur le trading algorithmique, sans quoi vous ne pourrez pas avancer.
Une fois le trading algorithmique bien assimilé, vous pourrez appliquer la méthode de la façon la plus efficace possible. Comme il s'agit d'une activité promise à un bel avenir, un desk de trading peut vous donner un avantage certain.
Avec la croissance fulgurante du trading algorithmique dans le monde, posséder un desk de trading ou une activité de conseil peut se révéler extrêmement utile et rentable. Comme toute entreprise, monter son propre desk ou son cabinet de conseil exige des capitaux, des efforts et une solide expertise.
De plus, les traders font confiance aux desks de trading précisément pour leur expertise et leurs performances.
Éliminer les obstacles liés au trading manuel
Si le trading algorithmique surpasse le trading classique, c'est qu'il a été démontré que trader via des algorithmes est plus rapide et plus précis : aucune émotion humaine ne vient provoquer d'erreurs. De plus, les coûts de transaction diminuent, puisque les algorithmes n'exécutent que ce qu'on leur a appris.
Voyons quels obstacles le trading algorithmique fait disparaître :
Les émotions comme la peur, l'avidité ou l'euphorie ne prennent pas le dessus.
Avec le trading algorithmique, vous avez la certitude que les émotions ne conduiront pas à de mauvaises décisions, que ce soit lors de l'élaboration des stratégies ou de l'exécution des ordres. Le trading algorithmique repose entièrement sur la logique et vise à maximiser les profits.
Réduire les coûts de transaction
Les coûts de transaction sont réduits au minimum grâce au trading algorithmique : les algorithmes ne sautent pas d'une transaction à l'autre en peu de temps sous le coup de l'émotion. Un algorithme fonctionne exactement comme on le lui a indiqué.
La gestion du temps en trading
Pour gagner du temps, le trading algorithmique est la solution idéale : il surveille et trade sur de nombreux marchés financiers simultanément. Les algorithmes exécutent les trades en fonction de l'évolution des conditions de marché, des tendances et d'instructions telles que le stop-loss, le stop-limit, etc.
Il aide à se préparer pour l'avenir.
Le trading algorithmique est un formidable outil pour être prêt pour l'avenir : nous avons vu à quelle vitesse les traders algorithmiques gagnent en puissance au fil du temps.
Gérer les risques plus efficacement et plus simplement
La gestion du risque en trading est cruciale pour éviter le danger de subir des pertes sur les marchés. Elle consiste à identifier, évaluer et atténuer les risques qui surviennent souvent lorsque le marché évolue à l'opposé des attentes.
Il est donc essentiel de fonder ses anticipations sur une étude de marché approfondie, après avoir envisagé tous les dangers.
Le trading algorithmique permet de mettre en œuvre les méthodes de gestion du risque suivantes :
L'optimisation de portefeuille
L'optimisation de portefeuille consiste à examiner des portefeuilles aux allocations d'investissement variées. On optimise les investissements en évaluant le risque et le rendement de chacun des portefeuilles.
Par exemple, un portefeuille peut être analysé à l'aide du ratio de Sharpe, qui calcule le rendement excédentaire par rapport au risque supplémentaire pris pour chaque investissement du portefeuille.
Le portefeuille peut ainsi être optimisé de sorte que les actions au ratio de Sharpe élevé soient plus nombreuses que celles au ratio plus faible.
La couverture (hedging)
Le hedging est une technique d'investissement qui vise à compenser une perte potentielle, autrement dit les variations futures des prix. On peut se couvrir avec des produits financiers tels que les assurances, les contrats à terme, les swaps, les options, etc.
Par exemple, des contrats à terme sur du riz de qualité A s'échangent sur un marché de matières premières, chaque contrat portant sur 100 kg. Mani souhaite acheter 5 000 kg de riz de qualité A durant la dernière semaine du mois, tandis que Russell souhaite en vendre 5 000 kg sur la même période.
Le contrat à terme convient alors aux deux parties, puisqu'un échange portant sur 50 contrats peut être conclu entre elles sur le marché.
La règle des 1 % et la règle d'investissement des 2 %
Les règles de trading des 1 % et des 2 % stipulent que le risque maximal pris sur une seule opération doit se limiter à 1 % ou 2 %. Cela vous évite la perte énorme qui pourrait survenir autrement.
Par exemple, en utilisant le bêta, une mesure de la volatilité, on peut renoncer à trader si le risque d'investir dans une action dépasse 2 %.
Surveiller les marchés financiers grâce aux technologies de pointe
Pour dénicher les meilleures opportunités de trading, il faut suivre les trades à l'aide d'une intelligence artificielle comme le machine learning. Par exemple, grâce aux techniques de machine learning, les algorithmes surveillent divers marchés et actifs financiers afin d'identifier les possibilités de trading les plus rentables.
Éviter les configurations de trade ambiguës
Quand vous utilisez des indicateurs mobiles comme l'EMA, la MA, etc., et que l'un d'eux signale une configuration de trade claire sans concorder avec celles des autres indicateurs, la confusion s'installe.
Dans ce cas, mieux vaut attendre la bonne opportunité et s'abstenir de toute décision en cas de doute. Par exemple, si l'EMA ne concorde pas avec la MA, il faut attendre que les conditions de trade appropriées se présentent avant de se lancer.
Le stop-loss
Un ordre stop-loss est un ordre d'achat ou de vente qui se déclenche lorsque le cours de l'action atteint un prix prédéterminé, appelé prix stop. Le trader n'a ainsi plus besoin de surveiller le marché en permanence.
Par exemple, si vous avez acheté l'action XYZ à 50 $ l'unité et que vous craignez une baisse de son cours, vous pouvez utiliser un ordre stop-loss. Si le prix passe sous un certain niveau, l'ordre stop-loss peut indiquer qu'il est temps de vendre. Supposons que vous fixiez le prix à 45 $ par action : sous ce seuil, l'algorithme vendra l'actif pour se protéger d'une perte plus importante.
En conclusion
Cet article visait simplement à mettre en lumière les cinq raisons majeures pour lesquelles le trading algorithmique gagne en popularité ces temps-ci. Il cherchait aussi à vous montrer ce qui distingue cette approche de trading sophistiquée du trading manuel traditionnel.
Si vous souhaitez apprendre le trading algorithmique, consultez les guides de Hafizebot.