Το αλγοριθμικό trading είναι σήμερα το πιο δημοφιλές είδος συναλλαγών και υπερτερεί έναντι του χειροκίνητου trading, επειδή επιτρέπει ταχύτερες και πιο ακριβείς συναλλαγές.
Κατά την περίοδο πρόβλεψης (2021-2026), η παγκόσμια αγορά αλγοριθμικού trading αναμένεται να αναπτυχθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 10 %.
Έτσι, είτε είστε αναλυτής δεδομένων, είτε ιδιώτης trader, είτε μηχανικός, σχεδόν όλοι θέλουν σήμερα να κατανοήσουν το αλγοριθμικό trading. Ας δούμε τους πέντε λόγους πίσω από αυτή την αφοσίωση:
- Η κατάκτηση της δουλειάς των ονείρων σας στον ανθηρό κλάδο FinTech
- Η δημιουργία μιας στρατηγικής trading περισσότερο βασισμένης στα δεδομένα
- Η ίδρυση δικού σας trading desk ή εταιρείας συμβούλων
- Η μείωση των χειροκίνητων εμποδίων στις συναλλαγές
- Η αποτελεσματικότερη και πιο πρακτική διαχείριση των κινδύνων
Για να κατακτήσετε τη δουλειά των ονείρων σας στον αναπτυσσόμενο κλάδο FinTech
Χάρη στις γρήγορες, ακριβείς και ασφαλείς διαδικασίες του, ο κλάδος FinTech είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στον κόσμο. Το αλγοριθμικό trading είναι ένας κλάδος της βιομηχανίας FinTech που προσελκύει όσους αναζητούν καλοπληρωμένες θέσεις και μπόνους.
Πολλοί θέλουν να μάθουν αλγοριθμικό trading ακριβώς γι' αυτόν τον γνωστό λόγο, πρέπει όμως να θυμούνται ότι υπάρχουν πολλοί επαγγελματικοί ρόλοι, όπως ποσοτικός αναλυτής (quantitative analyst), ποσοτικός προγραμματιστής (quantitative developer) και άλλοι.
Όποιον ρόλο κι αν επιλέξετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το αλγοριθμικό trading. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
- Μια γλώσσα προγραμματισμού
- Εμπειρία στις χρηματοοικονομικές αγορές
- Διαχείριση δεδομένων
- Ποσοτική ανάλυση
Για να χτίσετε μια στρατηγική trading περισσότερο βασισμένη στα δεδομένα
Το trading που βασίζεται στα δεδομένα είναι πιο ακριβές και έχει μικρότερο κίνδυνο ζημίας. Με τη βοήθεια των δεδομένων μπορείτε να:
- Εξετάζετε τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς
- Κάνετε backtesting στις στρατηγικές συναλλαγών σας
- Παρακολουθείτε ταυτόχρονα πολλές χρηματοοικονομικές αγορές για να εντοπίζετε τις καλύτερες συναλλαγές
Τα δεδομένα είναι το σημαντικότερο στοιχείο της διαδικασίας του αλγοριθμικού trading. Η ανάλυση δεδομένων εντοπίζει τις τάσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές, προσφέροντας τη βάση για όλες τις ιδέες συναλλαγών και την ανάπτυξη στρατηγικών. Με λίγα λόγια, τα δεδομένα είναι το καύσιμο των συναλλαγών στις χρηματοοικονομικές αγορές.
Επιπλέον, στο trading πάντα κέρδιζε «όποιος έχει γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα». Η γρήγορη πρόσβαση όμως δεν αρκεί από μόνη της· πρέπει να γνωρίζετε και τη διαχείριση δεδομένων, γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα.
Έτσι, με γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα, αποτελεσματική διαχείριση και σωστή αξιοποίησή τους, μπορεί κανείς να συναλλάσσεται στη χρηματοοικονομική αγορά αρκετά μπροστά από τους άλλους και να αποκτά πλεονέκτημα.
Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ή της μηχανικής μάθησης, τα δεδομένα μπορούν να ανακτώνται γρήγορα και να μετατρέπονται σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες.
Οι πέντε κατηγορίες προϊόντων δεδομένων είναι οι εξής:
- Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (Level 1, Level 2, Level 3 και δεδομένα tick by tick)
- Δεδομένα snapshot
- Δεδομένα τέλους ημέρας (EOD)
- Εταιρικά δεδομένα
- Ιστορικά δεδομένα
Για να ιδρύσετε δικό σας trading desk ή εταιρεία συμβούλων
Για να στήσετε το δικό σας trading desk ή τη δική σας συμβουλευτική εταιρεία, πρέπει πρώτα να έχετε βαθιά γνώση του αλγοριθμικού trading· χωρίς αυτήν δεν μπορείτε να προχωρήσετε.
Μόλις κατανοήσετε καλά το αλγοριθμικό trading, θα μπορείτε να ακολουθείτε τη μέθοδο με τον πιο αποδοτικό δυνατό τρόπο. Επειδή πρόκειται για μια επιχειρηματική δραστηριότητα με λαμπρό μέλλον, ένα trading desk μπορεί να σας δώσει πλεονέκτημα.
Με την ταχύτατη εξάπλωση του αλγοριθμικού trading σε όλο τον κόσμο, το να διαθέτετε trading desk ή συμβουλευτική επιχείρηση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο και κερδοφόρο. Όπως κάθε επιχείρηση, βέβαια, η δημιουργία δικού σας trading desk ή εταιρείας συμβούλων απαιτεί κεφάλαια, προσπάθεια και μεγάλη τεχνογνωσία.
Επιπλέον, οι traders εμπιστεύονται τα trading desks ακριβώς για τη γνώση του αντικειμένου και τις επιδόσεις τους.
Για να εξαλείψετε τα χειροκίνητα εμπόδια στις συναλλαγές
Γιατί το αλγοριθμικό trading ξεπερνά το συμβατικό; Έχει παρατηρηθεί ότι οι συναλλαγές μέσω αλγορίθμων είναι ταχύτερες και πιο ακριβείς, αφού δεν υπάρχουν ανθρώπινα συναισθήματα που να προκαλούν λάθη. Επιπλέον, το κόστος συναλλαγών μειώνεται, καθώς οι αλγόριθμοι εκτελούν μόνο ό,τι τους έχει διδαχθεί.
Ας δούμε ποια εμπόδια εξαλείφει το αλγοριθμικό trading:
Συναισθήματα όπως ο φόβος, η απληστία ή η ευφορία δεν κυριαρχούν.
Στο αλγοριθμικό trading μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι τα συναισθήματα δεν θα οδηγήσουν σε κακές αποφάσεις, ούτε κατά την ανάπτυξη στρατηγικών ούτε κατά την εκτέλεση συναλλαγών. Το αλγοριθμικό trading βασίζεται αποκλειστικά στη λογική και επιδιώκει τη μεγιστοποίηση των κερδών.
Μείωση του κόστους συναλλαγών
Το κόστος συναλλαγών περιορίζεται στο ελάχιστο με τη βοήθεια του αλγοριθμικού trading, αφού οι αλγόριθμοι δεν πηδούν από συναλλαγή σε συναλλαγή μέσα σε σύντομο διάστημα λόγω συναισθηματικών επιρροών. Έτσι, ένας αλγόριθμος λειτουργεί ακριβώς με τον τρόπο που έχει οριστεί.
Διαχείριση χρόνου στις συναλλαγές
Όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου, το αλγοριθμικό trading είναι η ιδανική επιλογή, αφού παρακολουθεί και συναλλάσσεται σε πολλές χρηματοοικονομικές αγορές ταυτόχρονα. Οι αλγόριθμοι εκτελούν συναλλαγές με βάση τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, τις τάσεις και εντολές όπως stop loss, stop limit και άλλες.
Βοηθά να είστε έτοιμοι για το μέλλον.
Το αλγοριθμικό trading είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να είστε έτοιμοι για το μέλλον, αφού, όπως έχουμε επισημάνει, οι αλγοριθμικοί traders γίνονται με τον καιρό όλο και πιο ισχυροί.
Για να διαχειρίζεστε τους κινδύνους πιο αποτελεσματικά και πρακτικά
Η διαχείριση κινδύνου στις συναλλαγές είναι κρίσιμη για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιών από τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον περιορισμό των κινδύνων που συχνά εμφανίζονται όταν η αγορά κινείται αντίθετα από τις προσδοκίες.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να στηρίζετε τις προσδοκίες σας σε μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς, αφού πρώτα έχετε προβλέψει όλους τους κινδύνους.
Με τη βοήθεια του αλγοριθμικού trading μπορούν να εφαρμοστούν οι ακόλουθες μέθοδοι διαχείρισης κινδύνου:
Βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου
Η βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου συνίσταται στην εξέταση χαρτοφυλακίων με διαφορετικές κατανομές επενδύσεων. Η βελτιστοποίηση των επενδύσεων γίνεται με την αξιολόγηση του κινδύνου και της απόδοσης καθενός από τα χαρτοφυλάκια.
Για παράδειγμα, ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να αναλυθεί με τον δείκτη Sharpe, ο οποίος υπολογίζει την πρόσθετη απόδοση σε σχέση με τον επιπλέον κίνδυνο που αναλαμβάνεται για κάθε επένδυση του χαρτοφυλακίου.
Έτσι, το χαρτοφυλάκιο μπορεί να βελτιστοποιηθεί ώστε οι μετοχές με υψηλότερο δείκτη Sharpe να υπερτερούν αριθμητικά εκείνων με χαμηλότερο.
Αντιστάθμιση κινδύνου (hedging)
Το hedging είναι μια επενδυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση μιας πιθανής ζημίας ή, με άλλα λόγια, των μελλοντικών μεταβολών των τιμών. Για αντιστάθμιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως ασφάλειες, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, swaps, δικαιώματα προαίρεσης και άλλα.
Για παράδειγμα, σε μια αγορά εμπορευμάτων διαπραγματεύονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για ρύζι ποιότητας Α, με κάθε συμβόλαιο να αφορά 100 κιλά. Ο Mani θέλει να αγοράσει 5.000 κιλά ρύζι ποιότητας Α την τελευταία εβδομάδα του μήνα, ενώ ο Russell θέλει να πουλήσει 5.000 κιλά ρύζι ποιότητας Α την ίδια εβδομάδα.
Το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης βολεύει και τις δύο πλευρές, αφού μπορεί να ολοκληρωθεί μεταξύ τους στην αγορά μια συναλλαγή 50 συμβολαίων.
Ο κανόνας του 1 % και ο επενδυτικός κανόνας του 2 %
Οι κανόνες συναλλαγών του 1 % και του 2 % ορίζουν ότι ο μέγιστος κίνδυνος που μπορεί να αναληφθεί σε μία μόνο συναλλαγή πρέπει να είναι είτε 1 % είτε 2 %. Έτσι αποφεύγετε την τεράστια ζημία που θα μπορούσε διαφορετικά να προκύψει.
Για παράδειγμα, αξιοποιώντας τον δείκτη Beta, ένα μέτρο μεταβλητότητας, μπορεί κανείς να αποφύγει τη συναλλαγή αν ο κίνδυνος επένδυσης σε μια μετοχή ξεπερνά το 2 %.
Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών αγορών με τεχνολογίες αιχμής
Για να ανακαλύψετε τις καλύτερες ευκαιρίες συναλλαγών, οι συναλλαγές πρέπει να παρακολουθούνται με τεχνητή νοημοσύνη, όπως η μηχανική μάθηση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, οι αλγόριθμοι παρακολουθούν διάφορες χρηματοοικονομικές αγορές και περιουσιακά στοιχεία για να εντοπίσουν τις πιο κερδοφόρες δυνατότητες συναλλαγών.
Αποφυγή ασαφών trading setups
Όταν χρησιμοποιείτε δείκτες κινητών μέσων όπως EMA, MA και παρόμοιους, και ένας από αυτούς δείχνει ένα σαφές trading setup που όμως δεν συμφωνεί με τα setups των υπόλοιπων δεικτών, δημιουργείται σύγχυση.
Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι φρόνιμο να περιμένετε τη σωστή ευκαιρία και να αποφεύγετε αποφάσεις όταν δεν είστε σίγουροι. Για παράδειγμα, αν ο EMA δεν συμφωνεί με τον MA, πρέπει να περιμένετε την κατάλληλη συνθήκη πριν προχωρήσετε σε συναλλαγές.
Stop loss
Η εντολή stop loss είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης που ενεργοποιείται όταν η τιμή της μετοχής φτάσει σε μια προκαθορισμένη τιμή, γνωστή ως τιμή stop. Έτσι, ο trader δεν χρειάζεται να παρακολουθεί συνεχώς την αγορά.
Για παράδειγμα, αν αγοράσατε τη μετοχή XYZ προς 50 $ ανά μετοχή και ανησυχείτε ότι η τιμή της μπορεί να πέσει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εντολή stop loss. Αν η τιμή πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η εντολή stop loss μπορεί να υποδείξει ότι ήρθε η ώρα για πώληση. Ας υποθέσουμε ότι ορίζετε την τιμή στα 45 $ ανά μετοχή· κάτω από αυτό το επίπεδο, ο αλγόριθμος θα πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο για να προστατευθεί από μεγαλύτερη ζημία.
Συμπερασματικά
Αυτό το άρθρο είχε στόχο να αναδείξει απλά τους πέντε σημαντικότερους λόγους για τους οποίους το αλγοριθμικό trading γίνεται δημοφιλές στις μέρες μας. Επιπλέον, θέλαμε να σας δείξουμε τι διακρίνει αυτή την εξελιγμένη προσέγγιση συναλλαγών από το παραδοσιακό χειροκίνητο trading.
Αν θέλετε να μάθετε αλγοριθμικό trading, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους οδηγούς του Hafizebot.