Существует целый ряд техник дейтрейдинга, которые помогают дополнительно увеличить прибыль. Первая из них — скальпинг, стиль торговли, при котором трейдер зарабатывает на небольших колебаниях цены, открывая и закрывая позиции за короткое время. В отличие от подхода «дай прибыли расти», скальпер обычно открывает и закрывает несколько позиций в течение торгового дня.
Скальпинг считается одной из лучших стратегий дейтрейдинга, потому что у успешных скальперов соотношение прибыльных сделок к убыточным выше, а их прибыль примерно равна убыткам или немного превышает их. Умение быстро получать прибыль укрепляет уверенность трейдера в себе.
Однако главный недостаток скальпинга в том, что он требует от трейдера чёткой стратегии выхода: один крупный убыток может свести на нет множество мелких прибылей, накопленных за день. К тому же приходится весь день сидеть перед экраном. Для успешного скальпинга также необходимы правильные инструменты — котировки в реальном времени и брокер с прямым доступом к рынку.
Хеджирование
Ещё одна отличная торговая техника — хеджирование. Хеджирование — это просто инвестиция, призванная снизить риск при неблагоприятном движении цены. Пример из жизни: страховка дома, если вы живёте в районе, подверженном наводнениям. Наводнение вы не предотвратите, но сможете уменьшить ущерб, если оно случится.
Стратегии хеджирования в дейтрейдинге
Большинство инвесторов, которые хеджируются, используют финансовые контракты, стоимость которых определяется базовым активом, например акцией. Их называют деривативами, а самые распространённые из них — опционы. Опцион в течение определённого срока даёт право купить или продать акции по указанной цене.
С точки зрения управления рисками: если вы покупаете акцию в расчёте на рост, но хотите защититься на случай, если цена пойдёт против ожиданий, хеджем служит пут-опцион. За небольшую премию вы покупаете право продать акцию по фиксированной цене. Если цена падает, вы исполняете пут и возвращаете первоначальные вложения за вычетом комиссий.
Ещё одна стратегия хеджирования — диверсификация: вы не теряете всё, потому что разные классы активов не растут и не падают одновременно. Например, инвестор держит облигации, чтобы компенсировать риск по акциям: когда акции дешевеют, облигации растут в цене. Это относится к качественным корпоративным облигациям и казначейским облигациям США; «мусорные» же облигации падают вместе с акциями, поскольку и то и другое — рискованные вложения.
Основы алгоритмической торговли: понятия и примеры
Алгоритмическая торговля — ещё один продвинутый метод. Её также называют торговлей «чёрным ящиком»: она использует набор математических уравнений (алгоритм), чтобы совершать сделки со скоростью, недостижимой для человека.
Алгоритмическая формула строится на объёме, цене и времени. Такая торговая система обеспечивает более точные сделки и более высокую прибыль, поскольку исключает эмоциональные ошибки, свойственные торговле вручную.
Алгоритмическая торговля на практике
Допустим, вы следуете простым правилам:
-
купить 100 акций инструмента, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную снизу вверх;
-
продать 100 акций инструмента, когда 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную сверху вниз.
Этот набор инструкций совсем прост: алгоритм автоматически отслеживает скользящие средние и рыночные цены и выставляет ордера, как только заданные рыночные условия выполняются. Он верно распознаёт торговую возможность и делает всё полностью автоматически.
Преимущества алгоритмической торговли
Вот преимущества алгоритмической торговли:
-
Ордера выставляются автоматически, поэтому сделки исполняются по наилучшей возможной цене.
-
Снижаются транзакционные издержки и риск ошибок при ручном вводе.
-
Можно одновременно отслеживать несколько рыночных условий.
-
Алготрейдинг можно протестировать на исторических данных и увидеть, как стратегия показывает себя со временем.
-
Уменьшается вероятность человеческих ошибок, вызванных психологическими и эмоциональными факторами.
Чтобы стать опытным трейдером, нужны не только серьёзная практика и терпение, но и правильная торговая методология. При грамотном применении эти продвинутые техники дейтрейдинга дают трейдеру заметное преимущество и соответственно увеличивают прибыль.