수익을 한층 더 끌어올리는 데 쓸 수 있는 데이트레이딩 기법이 여럿 있습니다. 첫 번째는 스캘핑으로, 시장의 작은 가격 변화에서 수익을 얻는 매매 스타일입니다. 짧은 시간 동안 포지션을 사고파는 방식으로 시장에 접근합니다. 스캘퍼는 "수익이 달리게 두라"는 사고방식과 달리, 보통 하루 거래 시간 동안 여러 개의 포지션을 열고 닫습니다.
스캘핑이 최고의 데이트레이딩 전략으로 꼽히는 이유는, 성공하는 스캘퍼는 손실 거래 대비 수익 거래의 비율이 높고, 수익이 손실과 비슷하거나 약간 더 크기 때문입니다. 이렇게 빠르게 수익을 만들어 내는 능력은 트레이더의 자신감과 자기 신뢰를 키워 줍니다.
다만 스캘핑의 가장 큰 단점은 트레이더에게 완전한 청산 전략이 필요하다는 점입니다. 큰 손실 한 번이 하루 동안 쌓은 여러 개의 작은 수익을 지워 버릴 수 있기 때문입니다. 하루 종일 화면을 지켜봐야 하는 것도 부담입니다. 성공적인 스캘핑에는 실시간 시세와 스트리밍 도구 같은 올바른 장비 역시 필수입니다.
헤지
또 하나의 훌륭한 매매 기법은 헤지입니다. 헤지는 간단히 말해 가격이 불리하게 움직일 경우에 대비해 위험을 줄이려고 하는 투자입니다. 현실의 헤지 예시는 홍수가 잦은 지역에 살 때 집에 보험을 드는 것입니다. 홍수를 막을 수는 없지만, 홍수가 났을 때의 피해는 줄일 수 있습니다.
데이트레이딩 헤지 전략
대부분의 헤지 투자자는 주식 같은 기초 자산에 의해 가치가 결정되는 금융 계약을 사용합니다. 이를 파생상품이라고 부르며, 가장 흔한 것이 옵션입니다. 옵션은 일정 기간 동안 정해진 가격에 주식을 사거나 팔 수 있는 권리를 줍니다.
리스크 관리 측면에서 보면, 주식을 사면서 가격이 오를 것으로 생각하지만 기대와 달리 움직일 경우에 대비하고 싶다면, 풋옵션이 헤지가 됩니다. 적은 비용으로 그 주식을 정해진 가격에 팔 권리를 사 두는 것입니다. 가격이 떨어지면 풋옵션을 행사해, 수수료를 제외한 초기 투자금을 돌려받게 됩니다.
또 다른 헤지 전략은 분산입니다. 함께 오르내리지 않는 여러 자산군을 보유해 한꺼번에 모든 것을 잃지 않도록 하는 것입니다. 예를 들어 투자자가 주식 보유 위험을 상쇄하기 위해 채권을 보유하면, 주식 가치가 떨어질 때 채권 가치는 올라갑니다. 이는 우량 회사채나 미국 국채에 해당하는 이야기이고, 정크본드는 주식과 마찬가지로 위험한 투자이기 때문에 주식처럼 함께 떨어집니다.
알고리즘 트레이딩의 기초: 개념과 예시
알고리즘 트레이딩은 또 하나의 고급 매매 방법입니다. 블랙박스 트레이딩이라고도 불리며, 일련의 수학 공식(알고리즘)을 사용해 보통 사람은 따라갈 수 없는 속도로 주문을 넣습니다.
알고리즘 공식은 수량, 가격, 시간을 기반으로 합니다. 이 매매 시스템은 사람의 매매에서 생기는 감정적 오류를 제거해 주기 때문에 더 정확한 거래와 더 높은 수익을 가능하게 합니다.
알고리즘 트레이딩의 실제
다음의 단순한 기준을 따른다고 해 봅시다.
-200일 이동평균선이 50일 이동평균선을 상향 돌파하면 해당 상품을 주당 100단위 매수한다.
-200일 이동평균선이 50일 이동평균선을 하향 돌파하면 해당 상품 100주를 매도한다.
이 지시 사항은 꽤 단순하기 때문에, 알고리즘이 이동평균선과 시장 가격을 자동으로 추적하다가 정해진 시장 조건이 충족되면 그에 맞춰 주문을 넣습니다. 알고리즘은 매매 기회를 정확히 식별해 이 과정을 자동으로 수행합니다.
알고리즘 트레이딩의 장점
알고리즘 트레이딩의 장점은 다음과 같습니다.
-주문이 자동으로 들어가므로 거래가 가능한 최선의 가격에 체결됩니다.
-거래 비용을 줄이고 수동 주문에서 생기는 실수의 위험을 낮춥니다.
-여러 시장 상황을 동시에 관찰할 수 있습니다.
-알고 트레이딩은 과거 데이터로 실시간 검증이 가능해, 전략이 시간에 따라 얼마나 잘 작동하는지 확인할 수 있습니다.
-심리적·감정적 요인에서 비롯되는 인적 오류의 가능성을 줄입니다.
숙련된 트레이더가 되려면 진지한 연습과 인내뿐 아니라 올바른 매매 방법론도 필요합니다. 제대로 실행하기만 하면, 이런 고급 데이트레이딩 기법의 활용은 트레이더에게 더 큰 우위를 만들어 주고 그에 걸맞게 수익도 끌어올려 줄 것입니다.