VWAP هو اختصار لمفهوم في التحليل الفني يعني متوسط السعر المرجح بالحجم. ويُستخدم هذا المتوسط كمؤشر يبيّن متوسط سعر الأصل الرقمي مرجحًا بحجم التداول خلال فترة زمنية محددة. وبما أن المؤشر لا يعتمد على بيانات السعر وحدها بل يضم بيانات الحجم أيضًا، فإنه يقدّم أكثر من قراءة في الوقت نفسه. وعليه يمكن الاستعانة بمؤشر VWAP لتكوين فكرة عن قيمة الأصل الرقمي واتجاهه.
كيف يعمل مؤشر VWAP؟
يُستخدم مؤشر VWAP في تحليل الرسوم البيانية ضمن إطار زمني مدته يوم واحد. فإذا هبطت الأسعار إلى ما دون خط VWAP، يمكن القول إن الاتجاه هابط. وبالمثل، إذا كانت الأسعار تتحرك فوق خط VWAP، فنحن أمام اتجاه صاعد.
كيف يُحسب VWAP؟
تُستخدم بيانات الدقائق الخمس الأولى من اليوم في حساب VWAP. تُجمع أعلى قيمة وأدنى قيمة وسعر الإغلاق خلال هذه الدقائق الخمس، ثم يُقسم الناتج على ثلاثة للحصول على السعر النموذجي. بعد ذلك يُضرب السعر النموذجي في حجم التداول الخاص بالفترة الزمنية نفسها. وبقسمة الناتج على إجمالي الحجم نحصل على قيمة VWAP.